Сравнение NVDQ с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
NVDQ и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 432.73% | -62.18% | 48.47% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%.
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и KORU
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
NVDQ vs. KORU — Ранг доходности на риск
NVDQ
KORU
Сравнение NVDQ c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 6.40 | -7.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 3.79 | -5.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.54 | -0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 11.58 | -12.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 41.52 | -42.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 6.40 | -7.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.02 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и KORU составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и KORU
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности KORU в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и KORU
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -95.79% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -61.39% | -23.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -53.60% | -45.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.43% | -58.03% | -29.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.62% | 17.13% | +57.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и KORU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 20.90%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 59.12% | -38.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 93.35% | -41.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 106.33% | -24.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 78.49% | +18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 76.33% | +20.43% |