Сравнение NVDG с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
NVDG и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDG и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDG и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | -8.80% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDG показывает доходность -16.59%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDG и UPRO
NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
NVDG vs. UPRO — Ранг доходности на риск
NVDG
UPRO
Сравнение NVDG c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDG | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.63 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.21 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.06 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 4.22 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.63 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.60 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между NVDG и UPRO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDG и UPRO
Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок NVDG и UPRO
Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -76.82% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | -33.38% | -9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.41% | -18.68% | -16.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.03% | -14.53% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.91% | 8.41% | +9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDG и UPRO
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что NVDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDG | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 16.04% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | 28.48% | +22.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.32% | 54.36% | +26.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.39% | 50.34% | +42.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.39% | 53.69% | +38.70% |