Сравнение NVDG с LVHD
NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - NVDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. NVDG is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past year, NVDG returned 26.25% vs 16.26% for LVHD. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. NVDG charges 0.75%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.
Доходность
Сравнение доходности NVDG и LVHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDG показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 11.74%.
NVDG
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -19.09%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHD
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 11.74%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам NVDG и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -2.91% | 32.45% | -0.52% |
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 11.74% | 7.50% | -2.75% |
Correlation
The correlation between NVDG and LVHD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.12 |
The correlation between NVDG and LVHD shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDG vs. LVHD — Ранг доходности на риск
NVDG
LVHD
Сравнение NVDG c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDG | LVHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.65 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 6.59 | -5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDG и LVHD
Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и LVHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDG | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -37.32% | -28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | -6.17% | -36.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.33% | -0.37% | -32.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.10% | -4.03% | -19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.80% | 2.48% | +17.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDG и LVHD
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что NVDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDG | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | 4.00% | +21.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.33% | 7.24% | +45.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.14% | 9.96% | +60.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.40% | 12.92% | +77.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.40% | 15.53% | +74.87% |
Сравнение комиссий NVDG и LVHD
NVDG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDG и LVHD
Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.17%, что больше доходности LVHD в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 3.25% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 12.17% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDG and LVHD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDG has higher volatility (25.96%) compared to LVHD (4.00%). In terms of maximum drawdown, NVDG dropped -66.19% vs LVHD's -37.32%.
On 1-year performance, NVDG leads with 26.25% vs 16.26% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 26.25% return vs 16.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.75% for NVDG.
NVDG has the higher dividend yield at 12.17%, compared with 3.25% for LVHD.
NVDG is categorized as Leveraged Equities, while LVHD is Dividend. They also come from different issuers: Leverage Shares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for NVDG and 0.27% for LVHD.
LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDG и LVHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор