Сравнение NVDG с FDL
NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - NVDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. NVDG is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, NVDG returned 70.59% vs 25.91% for FDL. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. NVDG charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности NVDG и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDG показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.42%.
NVDG
- 1 день
- -12.31%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 70.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 14.42%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам NVDG и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 8.61% | 32.45% | -0.75% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.42% | 14.79% | -1.92% |
Correlation
The correlation between NVDG and FDL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between NVDG and FDL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDG vs. FDL — Ранг доходности на риск
NVDG
FDL
Сравнение NVDG c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDG | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 6.09 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 14.81 | -11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDG | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.31 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NVDG и FDL
Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, примерно равная максимальной просадке FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDG | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -65.93% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | -4.27% | -38.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.43% | -1.24% | -24.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.05% | -9.65% | -13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.86% | 1.75% | +17.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDG и FDL
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) имеет более высокую волатильность в 26.49% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что NVDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDG | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.49% | 2.84% | +23.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 7.78% | +44.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 11.27% | +57.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 14.31% | +76.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 17.11% | +74.01% |
Сравнение комиссий NVDG и FDL
NVDG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDG и FDL
Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности FDL в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.64% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 10.88% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDG and FDL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDG has higher volatility (26.49%) compared to FDL (2.84%). In terms of maximum drawdown, NVDG dropped -66.19% vs FDL's -65.93%.
On 1-year performance, NVDG leads with 70.59% vs 25.91% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 70.59% return vs 25.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for NVDG.
NVDG has the higher dividend yield at 10.88%, compared with 3.64% for FDL.
NVDG is categorized as Leveraged Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for NVDG and 0.45% for FDL.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDG и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор