Сравнение NVDG с DRIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).
NVDG и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDG и DRIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDG и DRIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.33% | -14.81% | 3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDG показывает доходность -16.59%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -50.33%.
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIP
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -50.33%
- 6 месяцев
- -45.52%
- 1 год
- -56.42%
- 3 года*
- -30.21%
- 5 лет*
- -45.32%
- 10 лет*
- -46.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDG и DRIP
NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.
Доходность на риск
NVDG vs. DRIP — Ранг доходности на риск
NVDG
DRIP
Сравнение NVDG c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDG | DRIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | -0.84 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | -1.32 | +3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.85 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.75 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | -1.22 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDG | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.84 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.42 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между NVDG и DRIP составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDG и DRIP
Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности DRIP в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.98% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок NVDG и DRIP
Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и DRIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDG | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -99.95% | +33.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | -76.02% | +33.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.41% | -99.94% | +64.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.03% | -90.30% | +66.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.91% | 46.77% | -28.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDG и DRIP
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 16.88%. Это указывает на то, что NVDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDG | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 16.88% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | 39.41% | +11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.32% | 66.99% | +14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.39% | 68.82% | +23.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.39% | 97.13% | -4.74% |