PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDG с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDG и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDG и DRIP


Доходность по периодам

С начала года, NVDG показывает доходность -16.59%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -50.33%.


NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DRIP

1 день
7.73%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-45.52%
1 год
-56.42%
3 года*
-30.21%
5 лет*
-45.32%
10 лет*
-46.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Сравнение комиссий NVDG и DRIP

NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.


Доходность на риск

NVDG vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDG c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDGDRIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

-0.84

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

-1.32

+3.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.85

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

-0.75

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

-1.22

+6.59

NVDG vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDG на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа DRIP равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDG и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDGDRIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.84

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.42

+0.50

Корреляция

Корреляция между NVDG и DRIP составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDG и DRIP

Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности DRIP в 3.98%


TTM20252024202320222021202020192018
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
14.16%11.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%

Просадки

Сравнение просадок NVDG и DRIP

Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и DRIP.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDGDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.19%

-99.95%

+33.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.72%

-76.02%

+33.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.41%

-99.94%

+64.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.03%

-90.30%

+66.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.91%

46.77%

-28.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDG и DRIP

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 16.88%. Это указывает на то, что NVDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDGDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

16.88%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.85%

39.41%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.32%

66.99%

+14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.39%

68.82%

+23.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.39%

97.13%

-4.74%