Сравнение NVDG.F с QQQM
NVDG.F (NVIDIA Corporation CDR) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 3 years, NVDG.F returned 63.96%/yr vs 23.61%/yr for QQQM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDG.F и QQQM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVDG.F торгуется в EUR, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVDG.F показывает доходность 14.79%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 19.40%.
NVDG.F
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 50.93%
- 3 года*
- 63.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 37.43%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDG.F и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDG.F NVIDIA Corporation CDR | 14.79% | 19.94% | 175.23% | 228.92% | -38.65% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 19.40% | 6.51% | 33.98% | 50.36% | -18.32% |
Correlation
The correlation between NVDG.F and QQQM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDG.F vs. QQQM — Ранг доходности на риск
NVDG.F
QQQM
Сравнение NVDG.F c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDG.F | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.30 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 10.19 | -5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDG.F и QQQM
Максимальная просадка NVDG.F за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки QQQM в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG.F и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDG.F | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.32% | -30.95% | -29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -10.99% | -9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.10% | -27.16% | -13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -2.88% | -7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -7.32% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 3.55% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDG.F и QQQM
NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что NVDG.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDG.F | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 6.60% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.68% | 12.81% | +15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.21% | 16.97% | +26.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.93% | 22.02% | +39.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.93% | 21.79% | +40.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDG.F и QQQM
Дивидендная доходность NVDG.F за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QQQM в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDG.F NVIDIA Corporation CDR | 0.11% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
NVDG.F and QQQM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NVDG.F и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор