Сравнение NVDD с MUU
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). NVDD is actively managed, while MUU is passively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. Both charge a 1.01% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVDD
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- -24.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 8.39% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between NVDD and MUU is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. MUU — Ранг доходности на риск
NVDD
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDD c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и MUU
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -26.63% | -61.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.14% | -3.84% | -82.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.36% | -11.62% | -55.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 307.99% | -272.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.33% | 307.99% | -260.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.33% | 307.99% | -260.66% |
Сравнение комиссий NVDD и MUU
И NVDD, и MUU имеют комиссию равную 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и MUU
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности MUU в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.55% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and MUU have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDD and MUU have the same expense ratio: 1.01% per year.
NVDD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.17% for MUU.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while MUU is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор