Сравнение NVDD с MUU
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while MUU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, NVDD returned -37.37% vs 5396.82% for MUU. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -17.07%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 798.37%.
NVDD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- 121.05%
- С начала года
- 798.37%
- 6 месяцев
- 1,279.44%
- 1 год
- 5,396.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -17.07% | -38.72% | -0.86% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 798.37% | 599.03% | -43.09% |
Correlation
The correlation between NVDD and MUU is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -0.50 |
The correlation between NVDD and MUU shifts across timeframes, from -0.50 (all time) to -0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. MUU — Ранг доходности на риск
NVDD
MUU
Сравнение NVDD c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -42.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.86 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 104.05 | -104.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 352.22 | -353.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 41.32 | -42.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 5.91 | -7.00 |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и MUU
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -75.07% | -13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -52.72% | +10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.51% | -15.35% | -72.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -23.42% | -43.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 15.54% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 12.50%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 56.84%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 56.84% | -44.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 106.70% | -81.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 132.77% | -98.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.38% | 134.14% | -86.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 134.14% | -86.76% |
Сравнение комиссий NVDD и MUU
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и MUU
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности MUU в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.54% | 4.27% | 0.31% | 0.00% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.32% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and MUU have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (56.84%) compared to NVDD (12.50%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 5396.82% vs -37.37% for NVDD. On fees, NVDD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 12.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 5396.82% return vs -37.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.
NVDD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.54% for MUU.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while MUU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 1.06% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (41.32 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор