Сравнение NVDD с MUU
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). NVDD is actively managed, while MUU is passively managed. Over the past year, NVDD returned -21.26% vs 2599.25% for MUU. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. Both charge a 1.01% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
NVDD
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -13.32%
- С начала года
- -13.46%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -13.46% | -38.72% | -2.34% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between NVDD and MUU is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between NVDD and MUU has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.44 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. MUU — Ранг доходности на риск
NVDD
MUU
Сравнение NVDD c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.63 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 47.69 | -48.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 152.81 | -154.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и MUU
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -75.07% | -13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -55.25% | +23.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.97% | -55.25% | -31.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -23.62% | -44.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 17.31% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 11.21%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 62.52% | -51.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 125.23% | -97.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 152.52% | -116.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.16% | 142.32% | -95.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.16% | 142.32% | -95.16% |
Сравнение комиссий NVDD и MUU
И NVDD, и MUU имеют комиссию равную 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и MUU
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.77% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and MUU have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to NVDD (11.21%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -21.26% for NVDD. Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDD and MUU have the same expense ratio: 1.01% per year.
NVDD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 1.24% for MUU.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while MUU is Leveraged Equities.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор