Сравнение NVDD с FFLG
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while FFLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, NVDD returned -37.37% vs 38.91% for FFLG. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.38%/yr for FFLG.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и FFLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -17.07%, что значительно ниже, чем у FFLG с доходностью 17.03%.
NVDD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFLG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 38.91%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и FFLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -17.07% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | 17.03% | 19.61% | 32.29% | 10.62% |
Correlation
The correlation between NVDD and FFLG is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -0.77 |
The correlation between NVDD and FFLG has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. FFLG — Ранг доходности на риск
NVDD
FFLG
Сравнение NVDD c FFLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | FFLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.37 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.75 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 10.74 | -12.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | FFLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 2.14 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 0.44 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и FFLG
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки FFLG в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и FFLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | FFLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -44.52% | -43.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -14.23% | -28.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.51% | -0.44% | -87.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -14.26% | -52.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 3.63% | +21.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и FFLG
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | FFLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 4.54% | +7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 14.11% | +11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 18.28% | +15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.38% | 25.33% | +22.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 25.38% | +22.00% |
Сравнение комиссий NVDD и FFLG
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FFLG в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и FFLG
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности FFLG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | 0.13% | 0.14% | 0.09% | 0.00% | 1.50% | 0.55% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.32% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and FFLG have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (12.50%) compared to FFLG (4.54%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs FFLG's -44.52%.
On 1-year performance, FFLG leads with 38.91% vs -37.37% for NVDD. On fees, FFLG is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFLG has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFLG has performed better with a 38.91% return vs -37.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFLG is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.13% for FFLG.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while FFLG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.38% for FFLG.
FFLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и FFLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор