PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDD с FFLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDD и FFLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDD показывает доходность -17.07%, что значительно ниже, чем у FFLG с доходностью 17.03%.


NVDD

1 день
-1.83%
1 месяц
-11.14%
С начала года
-17.07%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-37.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FFLG

1 день
0.46%
1 месяц
6.72%
С начала года
17.03%
6 месяцев
16.08%
1 год
38.91%
3 года*
29.35%
5 лет*
12.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDD и FFLG


2026 (YTD)202520242023
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares
-17.07%-38.72%-69.77%-8.79%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
17.03%19.61%32.29%10.62%

Correlation

The correlation between NVDD and FFLG is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

-0.77

The correlation between NVDD and FFLG has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

NVDD vs. FFLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDD
Ранг доходности на риск NVDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDD: 11
Ранг коэф-та Мартина

FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDD c FFLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDDFFLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.37

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.75

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

10.74

-12.24

NVDD vs. FFLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDD на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа FFLG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDD и FFLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDDFFLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

2.14

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.09

0.44

-1.53

Просадки

Сравнение просадок NVDD и FFLG

Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки FFLG в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и FFLG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDDFFLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-44.52%

-43.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.53%

-14.23%

-28.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.51%

-0.44%

-87.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.06%

-14.26%

-52.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.95%

3.63%

+21.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDD и FFLG

Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDDFFLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

4.54%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.58%

14.11%

+11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.00%

18.28%

+15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.38%

25.33%

+22.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.38%

25.38%

+22.00%

Сравнение комиссий NVDD и FFLG

NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FFLG в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDD и FFLG

Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности FFLG в 0.13%


ПозицияTTM20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares
4.32%4.19%4.83%1.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVDD and FFLG have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDD has higher volatility (12.50%) compared to FFLG (4.54%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs FFLG's -44.52%.

On 1-year performance, FFLG leads with 38.91% vs -37.37% for NVDD. On fees, FFLG is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFLG has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFLG has performed better with a 38.91% return vs -37.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLG is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.

NVDD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.13% for FFLG.

NVDD is categorized as Inverse Equities, while FFLG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.38% for FFLG.

FFLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDD и FFLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор