Сравнение NVDD с CNEQ
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while CNEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger. Both are actively managed. Over the past year, NVDD returned -37.37% vs 48.27% for CNEQ. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.55%/yr for CNEQ.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и CNEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -17.07%, что значительно ниже, чем у CNEQ с доходностью 19.60%.
NVDD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNEQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 48.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и CNEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -17.07% | -38.72% | -43.61% |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 19.60% | 33.61% | 28.84% |
Correlation
The correlation between NVDD and CNEQ is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between NVDD and CNEQ has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. CNEQ — Ранг доходности на риск
NVDD
CNEQ
Сравнение NVDD c CNEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | CNEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.36 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.51 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 7.91 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | CNEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 2.16 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 1.50 | -2.59 |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и CNEQ
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки CNEQ в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и CNEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | CNEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -27.58% | -60.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -19.30% | -23.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.51% | -1.01% | -86.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -4.89% | -62.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 6.12% | +18.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и CNEQ
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | CNEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 6.57% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 17.19% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 22.51% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.38% | 26.59% | +20.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 26.59% | +20.79% |
Сравнение комиссий NVDD и CNEQ
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CNEQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и CNEQ
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности CNEQ в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 0.44% | 0.52% | 0.16% | 0.00% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.32% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and CNEQ have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (12.50%) compared to CNEQ (6.57%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs CNEQ's -27.58%.
On 1-year performance, CNEQ leads with 48.27% vs -37.37% for NVDD. On fees, CNEQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CNEQ has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNEQ has performed better with a 48.27% return vs -37.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CNEQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.44% for CNEQ.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while CNEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Direxion and Alger. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.55% for CNEQ.
CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и CNEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор