Сравнение NVDD с BRKD
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. NVDD is actively managed, while BRKD is passively managed. Over the past year, NVDD returned -24.68% vs 5.16% for BRKD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
NVDD
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- -24.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -7.95% | -38.72% | 0.51% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between NVDD and BRKD is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.05 |
Over the past year, the inverse relationship between NVDD and BRKD has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. BRKD — Ранг доходности на риск
NVDD
BRKD
Сравнение NVDD c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.55 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.07 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и BRKD
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -17.92% | -70.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -9.34% | -27.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.14% | -3.69% | -82.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.36% | -7.56% | -59.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 4.81% | +14.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и BRKD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.22% | 0.00% | +13.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 8.60% | +18.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 12.95% | +22.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.33% | 16.89% | +30.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.33% | 16.89% | +30.44% |
Сравнение комиссий NVDD и BRKD
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и BRKD
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности BRKD в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% | 0.00% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.55% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and BRKD have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (13.22%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 5.16% vs -24.68% for NVDD. On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 5.16% return vs -24.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.91% for BRKD.
Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор