PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDB с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDB и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra NVDA (NVDB) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDB показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 17.44%.


NVDB

1 день
3.95%
1 месяц
-4.73%
6 месяцев
18.76%
С начала года
6.94%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

SPUU

1 день
1.64%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
19.13%
С начала года
17.44%
1 год
35.61%
3 года*
32.32%
5 лет*
18.19%
10 лет*
23.68%
Всё время*
21.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDB и SPUU


2026 (YTD)2025
NVDB
ProShares Ultra NVDA
6.94%1.98%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
17.44%8.80%

Correlation

The correlation between NVDB and SPUU is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г.

0.62

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra NVDA

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Доходность на риск

NVDB vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDB c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVDBSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

NVDB vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDB и SPUU

Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и SPUU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDBSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-59.35%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.41%

-3.23%

-23.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-9.45%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDB и SPUU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDBSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.69%

25.39%

+48.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.69%

33.65%

+40.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.69%

35.77%

+37.92%

Сравнение комиссий NVDB и SPUU

NVDB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDB и SPUU

Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SPUU в 1.34%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDB
ProShares Ultra NVDA
1.51%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы


NVDB and SPUU have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for NVDB.

NVDB has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.34% for SPUU.

NVDB tracks NVIDIA Corporation, while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NVDB and 0.60% for SPUU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDB и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор