Сравнение NVDA с VIGAX
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, NVDA returned 68.59%/yr vs 17.90%/yr for VIGAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и VIGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции VIGAX по среднегодовой доходности: 68.59% против 17.90% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 20.66%
- 1 год
- 49.84%
- 3 года*
- 70.84%
- 5 лет*
- 64.29%
- 10 лет*
- 68.59%
VIGAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 17.90%
Сравнение доходности по годам NVDA и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 14.05% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 5.02% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Correlation
The correlation between NVDA and VIGAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.64 |
The correlation between NVDA and VIGAX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
NVDA
VIGAX
Сравнение NVDA c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.29 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 4.47 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и VIGAX
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и VIGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -50.66% | -39.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -16.51% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -23.04% | -13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -35.63% | -30.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -35.63% | -30.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -5.50% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.17% | -11.95% | -24.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 4.77% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и VIGAX
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 5.78% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 13.06% | +13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.13% | 16.55% | +18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 22.43% | +29.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.87% | 21.63% | +28.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и VIGAX
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VIGAX в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.38% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and VIGAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (12.97%) compared to VIGAX (5.78%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs VIGAX's -50.66%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и VIGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор