PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с TREX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDA с TREX.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while TREX.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Over the past 5 years, NVDA returned 63.13%/yr vs -1.05%/yr for TREX.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и TREX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у TREX.L с доходностью -0.74%.

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-12.86%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
44.72%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%

TREX.L

1 день
0.40%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.21%
3 года*
2.99%
5 лет*
-1.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и TREX.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%62.65%
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		-0.74%8.41%-0.22%3.58%-14.94%-3.02%9.76%8.50%

Correlation

The correlation between NVDA and TREX.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с TREX.L:
TREX.L с IDTL.LTREX.L с IBTM.LTREX.L с PRIT.LTREX.L с CU31.LTREX.L с BBM3.LTREX.L с VDTA.LTREX.L с VDST.L

Доходность на риск

NVDA vs. TREX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c TREX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDATREX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.85

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.29

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

0.96

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

2.81

+2.13

NVDA vs. TREX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа TREX.L равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и TREX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и TREX.L

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки TREX.L в -23.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и TREX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDATREX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-23.38%

-66.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-3.96%

-16.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-7.42%

-29.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-20.96%

-45.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-10.23%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.18%

-9.96%

-26.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

1.36%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и TREX.L

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDATREX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

1.82%

+11.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

3.34%

+23.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

4.50%

+30.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.76%

7.49%

+44.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

6.93%

+42.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и TREX.L

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности TREX.L в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		4.33%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDA and TREX.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и TREX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор