PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDA с QTOP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Over the past year, NVDA returned 44.72% vs 41.42% for QTOP. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 18.39%.

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-8.83%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
44.72%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%

QTOP

1 день
0.53%
1 месяц
0.35%
С начала года
18.39%
6 месяцев
19.40%
1 год
41.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и QTOP

2026 (YTD)20252024
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%-3.77%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		18.39%22.19%6.25%

Correlation

The correlation between NVDA and QTOP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.73

The correlation between NVDA and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

NVDA vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDAQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.14

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.76

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.09

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

11.09

-6.14

NVDA vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа QTOP равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и QTOP

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-23.28%

-66.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-12.88%

-7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-3.73%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.18%

-3.82%

-32.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

3.59%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и QTOP

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

7.92%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

15.13%

+11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

18.65%

+16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.76%

23.12%

+28.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

23.12%

+26.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и QTOP

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности QTOP в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.33%0.38%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDA and QTOP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.26%) compared to QTOP (7.92%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs QTOP's -23.28%.

QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор