PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с CVD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDA с CVD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index. Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 3.66%/yr for CVD.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и CVD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVDA торгуется в USD, в то время как CVD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у CVD.TO с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции CVD.TO по среднегодовой доходности: 67.95% против 3.66% соответственно.

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-9.03%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
41.70%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%

CVD.TO

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.88%
С начала года
1.80%
6 месяцев
-0.90%
1 год
4.88%
3 года*
6.49%
5 лет*
1.46%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и CVD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		1.80%12.22%3.88%6.17%-10.31%5.38%6.19%15.02%-10.23%11.62%

Correlation

The correlation between NVDA and CVD.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

iShares Convertible Bond Index ETF

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XEQT.TOCVD.TO с ZHY.TO

Доходность на риск

NVDA vs. CVD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c CVD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDACVD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.57

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.82

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.22

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

2.59

+2.35

NVDA vs. CVD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа CVD.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и CVD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и CVD.TO

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки CVD.TO в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и CVD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDACVD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-34.37%

-55.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-4.02%

-16.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-14.52%

-22.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-22.91%

-43.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-30.24%

-36.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-3.49%

-9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.18%

-9.33%

-26.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

1.88%

+6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и CVD.TO

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDACVD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

1.84%

+11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

6.70%

+19.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

8.63%

+26.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.76%

11.38%

+40.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

11.79%

+38.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и CVD.TO

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CVD.TO в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.91%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

NVDA and CVD.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и CVD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор