PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDA с CNYA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while CNYA (iShares MSCI China A ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Over the past 5 years, NVDA returned 64.54%/yr vs -1.67%/yr for CNYA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью 4.11%.

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%

CNYA

1 день
-0.99%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.11%
6 месяцев
6.49%
1 год
30.18%
3 года*
9.91%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и CNYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		12.01%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		4.11%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%

Correlation

The correlation between NVDA and CNYA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.28

The correlation between NVDA and CNYA shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

NVDA vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDACNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.71

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.39

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.99

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

11.48

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNYA равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDACNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

-0.07

+1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.25

+0.37

Просадки

Сравнение просадок NVDA и CNYA

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDACNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-49.49%

-40.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-7.59%

-12.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-33.35%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-44.65%

-21.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-17.53%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-20.68%

-15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

2.64%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и CNYA

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDACNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

6.87%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.37%

12.79%

+13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.81%

17.73%

+17.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.75%

23.85%

+27.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.85%

23.57%

+26.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и CNYA

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CNYA в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.84%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

NVDA and CNYA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.14%) compared to CNYA (6.87%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs CNYA's -49.49%.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор