Сравнение NVDA с BNB-USD
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while BNB-USD (BNB) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, NVDA returned 63.13%/yr vs 10.55%/yr for BNB-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у BNB-USD с доходностью -29.49%.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
BNB-USD
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -29.49%
- 6 месяцев
- -32.13%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и BNB-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | -7.42% |
BNB-USD BNB | -29.49% | 23.21% | 124.36% | 26.83% | -51.86% | 1,277.47% | 170.06% | 126.63% | -29.71% | 320.60% |
Correlation
The correlation between NVDA and BNB-USD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
NVDA
BNB-USD
Сравнение NVDA c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.13 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.20 | +5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и BNB-USD
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -79.74% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -56.24% | +36.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -56.24% | +19.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -69.89% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -53.42% | +40.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -38.71% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 42.27% | -33.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и BNB-USD
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.26%, в то время как у BNB (BNB-USD) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 17.28% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 34.73% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 44.38% | -9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 50.42% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 80.06% | -30.22% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and BNB-USD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (17.28%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs BNB-USD's -79.74%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор