Сравнение NVD с ORCS
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NVD charges 1.50%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности NVD и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -33.57%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVD и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -7.66% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between NVD and ORCS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. ORCS — Ранг доходности на риск
NVD
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVD c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVD | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVD и ORCS
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -50.25% | -49.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | -5.29% | -93.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.23% | -16.25% | -65.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.85% | 59.95% | +11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 59.95% | +32.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 59.95% | +32.25% |
Сравнение комиссий NVD и ORCS
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и ORCS
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что больше доходности ORCS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and ORCS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 1.08% for ORCS.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для NVD и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор