PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVD с NVII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVD и NVII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -34.83%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 15.50%.


NVD

1 день
7.13%
1 месяц
-18.10%
С начала года
-34.83%
6 месяцев
-40.44%
1 год
-67.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVII

1 день
-3.35%
1 месяц
6.25%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.61%
1 год
62.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и NVII


2026 (YTD)2025
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
-34.83%-54.23%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF
15.50%48.28%

Correlation

The correlation between NVD and NVII is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

-0.98

The correlation between NVD and NVII has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

REX NVDA Growth & Income ETF

Доходность на риск

NVD vs. NVII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина

NVII
Ранг доходности на риск NVII: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c NVII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDNVIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.30

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.39

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

8.64

-10.05

NVD vs. NVII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа NVII равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и NVII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDNVIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

1.83

-2.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

2.04

-2.91

Просадки

Сравнение просадок NVD и NVII

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и NVII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDNVIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-18.47%

-80.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.64%

-18.47%

-54.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-8.54%

-90.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.65%

-5.50%

-76.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.63%

7.24%

+40.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и NVII

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDNVIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.02%

12.22%

+13.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.01%

25.24%

+26.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.60%

34.40%

+34.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.60%

34.54%

+58.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.60%

34.54%

+58.06%

Сравнение комиссий NVD и NVII

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVII в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и NVII

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%, что меньше доходности NVII в 51.55%


ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
18.15%11.83%8.68%15.78%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF
51.55%29.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVD and NVII have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (26.02%) compared to NVII (12.22%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs NVII's -18.47%.

On 1-year performance, NVII leads with 62.33% vs -67.15% for NVD. On fees, NVII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 12.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVII has performed better with a 62.33% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVII has the higher dividend yield at 51.55%, compared with 18.15% for NVD.

NVD is categorized as Inverse Equities, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.99% for NVII.

NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и NVII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор