Сравнение NVD с NVII
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -67.15% vs 62.33% for NVII. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности NVD и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -34.83%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 15.50%.
NVD
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -18.10%
- С начала года
- -34.83%
- 6 месяцев
- -40.44%
- 1 год
- -67.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVD и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -34.83% | -54.23% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 15.50% | 48.28% |
Correlation
The correlation between NVD and NVII is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.98 |
The correlation between NVD and NVII has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. NVII — Ранг доходности на риск
NVD
NVII
Сравнение NVD c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.30 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.39 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 8.64 | -10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 1.83 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 2.04 | -2.91 |
Просадки
Сравнение просадок NVD и NVII
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -18.47% | -80.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.64% | -18.47% | -54.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -8.54% | -90.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.65% | -5.50% | -76.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.63% | 7.24% | +40.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и NVII
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.02% | 12.22% | +13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.01% | 25.24% | +26.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.60% | 34.40% | +34.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.60% | 34.54% | +58.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.60% | 34.54% | +58.06% |
Сравнение комиссий NVD и NVII
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и NVII
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%, что меньше доходности NVII в 51.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.15% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 51.55% | 29.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and NVII have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (26.02%) compared to NVII (12.22%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs NVII's -18.47%.
On 1-year performance, NVII leads with 62.33% vs -67.15% for NVD. On fees, NVII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 12.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 62.33% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVII has the higher dividend yield at 51.55%, compared with 18.15% for NVD.
NVD is categorized as Inverse Equities, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.99% for NVII.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор