PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с DLLL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while DLLL is a Leveraged Equities fund tracking the Dell Technologies Inc. (DELL). NVD is actively managed, while DLLL is passively managed. Over the past year, NVD returned -53.87% vs 659.60% for DLLL. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVD и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 687.71%.

NVD

1 день
3.23%
1 месяц
15.01%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-22.14%
1 год
-53.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLLL

1 день
-11.22%
1 месяц
61.53%
С начала года
687.71%
6 месяцев
654.85%
1 год
659.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и DLLL

2026 (YTD)2025
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-23.92%-69.89%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		687.71%-3.72%

Correlation

The correlation between NVD and DLLL is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.43

The correlation between NVD and DLLL shifts across timeframes, from -0.43 (all time) to -0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVD и DLLL

Секторы
NVD
DLLL

Технологии

199.7%
66.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVD
199.7%
DLLL
66.6%

Сырьевые материалы

NVD

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

NVD

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

NVD

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

NVD

-

DLLL

-

Энергетика

NVD

-

DLLL

-

Финансовые услуги

NVD

-

DLLL

-

Здравоохранение

NVD

-

DLLL

-

Промышленность

NVD

-

DLLL

-

Недвижимость

NVD

-

DLLL

-

Коммунальные услуги

NVD

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVTXDLLL с NVDGDLLL с KORU

Доходность на риск

NVD vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 33
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
5.06

-5.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
4.29

-5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.53

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

11.64

-12.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

23.64

-24.97

NVD vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 5.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVD и DLLL

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-68.58%

-30.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.81%

-57.19%

-9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

-25.49%

-73.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.90%

-25.83%

-56.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.42%

28.11%

+12.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и DLLL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 26.63%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 63.60%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.63%

63.60%

-36.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.05%

103.41%

-49.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.16%

131.51%

-60.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.48%

129.72%

-37.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.48%

129.72%

-37.24%

Сравнение комиссий NVD и DLLL

И NVD, и DLLL имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и DLLL

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		15.54%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

NVD and DLLL have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (63.60%) compared to NVD (26.63%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 659.60% vs -53.87% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 26.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 659.60% return vs -53.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVD and DLLL have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 15.54%, compared with 0.00% for DLLL.

NVD is categorized as Inverse Equities, while DLLL is Leveraged Equities.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор