Сравнение NVD с DLLL
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while DLLL is a Leveraged Equities fund tracking the Dell Technologies Inc. (DELL). NVD is actively managed, while DLLL is passively managed. Over the past year, NVD returned -49.89% vs 540.38% for DLLL. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVD и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -33.57%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVD и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -69.89% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
Correlation
The correlation between NVD and DLLL is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение распределения секторов NVD и DLLL
Секторы
NVD
DLLL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
NVD
DLLL
Сырьевые материалы
NVD
-
DLLL
-
Коммуникационные услуги
NVD
-
DLLL
-
Потребительский циклический сектор
NVD
-
DLLL
-
Потребительский защитный сектор
NVD
-
DLLL
-
Энергетика
NVD
-
DLLL
-
Финансовые услуги
NVD
-
DLLL
-
Здравоохранение
NVD
-
DLLL
-
Промышленность
NVD
-
DLLL
-
Недвижимость
NVD
-
DLLL
-
Коммунальные услуги
NVD
-
DLLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. DLLL — Ранг доходности на риск
NVD
DLLL
Сравнение NVD c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVD | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.46 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 9.53 | -10.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 19.00 | -20.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVD и DLLL
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -68.58% | -30.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.41% | -57.19% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | -34.75% | -64.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.23% | -25.70% | -56.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.69% | 28.64% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и DLLL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 22.59%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.59% | 43.56% | -20.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.39% | 110.12% | -53.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.85% | 136.53% | -64.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 131.16% | -38.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 131.16% | -38.96% |
Сравнение комиссий NVD и DLLL
И NVD, и DLLL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и DLLL
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and DLLL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -49.89% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVD and DLLL have the same expense ratio: 1.50% per year.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for DLLL.
NVD is categorized as Inverse Equities, while DLLL is Leveraged Equities.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор