PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD.DE с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD.DE с NVDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVD.DE (NVIDIA Corporation) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, NVD.DE returned 71.82%/yr vs 49.09%/yr for NVDY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NVD.DE и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в NVIDIA Corporation (NVD.DE) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVD.DE торгуется в EUR, в то время как NVDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVD.DE показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 10.86%.

NVD.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
5.63%
С начала года
16.05%
6 месяцев
19.09%
1 год
49.07%
3 года*
71.82%
5 лет*
66.80%
10 лет*
—

NVDY

1 день
-4.28%
1 месяц
0.14%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.20%
1 год
40.96%
3 года*
49.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD.DE и NVDY

2026 (YTD)202520242023
NVD.DE
NVIDIA Corporation		16.05%23.84%188.01%71.77%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		10.86%12.27%128.37%40.54%

Correlation

The correlation between NVD.DE and NVDY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.67

The correlation between NVD.DE and NVDY has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с NVD.DE:
NVD.DE с BTC-USDNVD.DE с METANVD.DE с NVDANVD.DE с SPYNVD.DE с VOONVD.DE с AMZ.DENVD.DE с AAPL
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

NVD.DE vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD.DE
Ранг доходности на риск NVD.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD.DE c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVD.DE) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVD.DENVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.44

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.95

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.85

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

6.89

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVD.DE vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD.DE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDY равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD.DE и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVD.DENVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.48

+0.08

Просадки

Сравнение просадок NVD.DE и NVDY

Максимальная просадка NVD.DE за все время составила -60.47%, что больше максимальной просадки NVDY в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD.DE и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVD.DENVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.47%

-39.55%

-20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.56%

-14.45%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.96%

-39.55%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-9.07%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-7.17%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

5.96%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD.DE и NVDY

NVIDIA Corporation (NVD.DE) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что NVD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVD.DENVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.50%

9.66%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.24%

21.23%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.22%

28.68%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.91%

38.95%

+8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.76%

38.95%

+8.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD.DE и NVDY

Дивидендная доходность NVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NVDY в 65.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NVD.DE
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.02%0.03%0.10%0.04%0.11%0.06%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		65.44%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVD.DE and NVDY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD.DE и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор