PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVD.DE с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVD.DE с META

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NVD.DE (NVIDIA Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. NVD.DE operates in Semiconductors (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, NVD.DE returned 77.66%/yr vs 17.87%/yr for META. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVD.DE и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в NVIDIA Corporation (NVD.DE) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVD.DE торгуется в EUR, в то время как META торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVD.DE показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у META с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции NVD.DE превзошли акции META по среднегодовой доходности: 77.66% против 17.87% соответственно.

NVD.DE

1 день
1.23%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
15.77%
С начала года
12.85%
1 год
22.34%
3 года*
65.13%
5 лет*
62.05%
10 лет*
77.66%
Всё время*
71.99%

META

1 день
0.18%
1 месяц
12.35%
6 месяцев
6.00%
С начала года
0.86%
1 год
-6.32%
3 года*
29.22%
5 лет*
14.23%
10 лет*
17.87%
Всё время*
22.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD.DE и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVD.DE
NVIDIA Corporation		12.85%23.85%188.12%236.20%-48.75%158.55%115.60%118.18%-20.00%84.88%
META
Meta Platforms, Inc.		0.86%-0.33%77.01%185.31%-62.00%32.34%22.12%60.11%-22.22%34.53%

Correlation

The correlation between NVD.DE and META is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с NVD.DE:
NVD.DE с BTC-USDNVD.DE с NVDANVD.DE с SPYNVD.DE с VOONVD.DE с AMZ.DENVD.DE с NVDYNVD.DE с AAPL
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

NVD.DE vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD.DE
Ранг доходности на риск NVD.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD.DE c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVD.DE) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVD.DEMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.17

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
0.03

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.00

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.20

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

-0.36

+2.56

NVD.DE vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD.DE на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD.DE и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVD.DE и META

Максимальная просадка NVD.DE за все время составила -98.30%, что больше максимальной просадки META в -71.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD.DE и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVD.DEMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.30%

-71.76%

-26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.28%

-32.44%

+13.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.96%

-39.99%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.14%

-71.76%

+11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.14%

-71.76%

+11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-19.02%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.13%

-15.18%

-18.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

17.50%

-7.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD.DE и META

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVD.DE) составляет 7.96%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что NVD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVD.DEMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

15.13%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

30.39%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.26%

38.36%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.69%

44.40%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.62%

39.23%

+7.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD.DE и META

Дивидендная доходность NVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности META в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
META
Meta Platforms, Inc.		0.33%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVD.DE
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.05%0.34%1.19%1.51%6.00%12.12%21.11%13.80%18.00%51.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVD.DE и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NVD.DE значения в EUR, META значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NVD.DE and META have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD.DE и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор