Сравнение NVD.DE с NVDA
NVD.DE (NVIDIA Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NVD.DE returned 66.80%/yr vs 65.36%/yr for NVDA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NVD.DE и NVDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVD.DE торгуется в EUR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVD.DE показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 12.27%.
NVD.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 19.09%
- 1 год
- 49.07%
- 3 года*
- 71.82%
- 5 лет*
- 66.80%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 45.74%
- 3 года*
- 70.26%
- 5 лет*
- 65.36%
- 10 лет*
- 67.90%
Сравнение доходности по годам NVD.DE и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVD.DE NVIDIA Corporation | 16.05% | 23.84% | 188.01% | 234.71% | -49.20% | 151.03% | 100.12% | 10.46% |
NVDA NVIDIA Corporation | 12.27% | 22.43% | 189.15% | 228.85% | -47.18% | 142.35% | 103.97% | 10.12% |
Correlation
The correlation between NVD.DE and NVDA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between NVD.DE and NVDA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD.DE vs. NVDA — Ранг доходности на риск
NVD.DE
NVDA
Сравнение NVD.DE c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVD.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD.DE | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.33 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 5.11 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD.DE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.30 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 1.28 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.75 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок NVD.DE и NVDA
Максимальная просадка NVD.DE за все время составила -60.47%, что меньше максимальной просадки NVDA в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD.DE и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD.DE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.47% | -82.97% | +22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -19.76% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.96% | -41.46% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.47% | -60.91% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -11.76% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -31.86% | +17.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.19% | 8.98% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD.DE и NVDA
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVD.DE) составляет 11.50%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что NVD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD.DE | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 12.75% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.24% | 26.05% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.22% | 35.39% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.91% | 51.15% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.76% | 49.93% | -2.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD.DE и NVDA
Дивидендная доходность NVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVD.DE NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.10% | 0.04% | 0.11% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVD.DE и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVD.DE and NVDA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NVD.DE и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор