Сравнение NVBU с PMSE
NVBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF) and PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NVBU charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for PMSE.
Доходность
Сравнение доходности NVBU и PMSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVBU показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у PMSE с доходностью 2.79%.
NVBU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMSE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVBU и PMSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF | 5.05% | 5.66% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.79% | 2.13% |
Correlation
The correlation between NVBU and PMSE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVBU vs. PMSE — Ранг доходности на риск
NVBU
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVBU c PMSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVBU | PMSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVBU и PMSE
Максимальная просадка NVBU за все время составила -11.97%, что больше максимальной просадки PMSE в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBU и PMSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVBU | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -1.44% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -0.17% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -0.17% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVBU и PMSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVBU | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.56% | 2.27% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 2.27% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 2.27% | +8.91% |
Сравнение комиссий NVBU и PMSE
NVBU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PMSE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVBU и PMSE
Ни NVBU, ни PMSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NVBU and PMSE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for NVBU.
NVBU and PMSE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AllianzIM and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for NVBU and 0.50% for PMSE.
Подберите оптимальное распределение для NVBU и PMSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор