Сравнение NVBU с JANI
NVBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF) and JANI (AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NVBU charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for JANI.
Доходность
Сравнение доходности NVBU и JANI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVBU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVBU и JANI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF | 6.79% |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 2.17% |
Correlation
The correlation between NVBU and JANI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVBU vs. JANI — Ранг доходности на риск
NVBU
JANI
Сравнение NVBU c JANI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) и AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVBU | JANI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVBU | JANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.49 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок NVBU и JANI
Максимальная просадка NVBU за все время составила -11.97%, что больше максимальной просадки JANI в -7.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBU и JANI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVBU | JANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -7.50% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.70% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -2.52% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVBU и JANI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVBU | JANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.08% | 13.60% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 13.60% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 13.60% | -2.56% |
Сравнение комиссий NVBU и JANI
NVBU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии JANI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVBU и JANI
Ни NVBU, ни JANI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NVBU and JANI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVBU is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVBU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for JANI.
NVBU and JANI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.74% for NVBU and 0.79% for JANI.
Подберите оптимальное распределение для NVBU и JANI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор