PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBU с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVBU с FBUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, NVBU returned 21.06% vs 19.74% for FBUF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NVBU charges 0.74%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.

Доходность

Сравнение доходности NVBU и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVBU показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 5.54%.

NVBU

1 день
0.35%
1 месяц
3.67%
С начала года
7.97%
6 месяцев
7.82%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.21%
1 месяц
2.65%
С начала года
5.54%
6 месяцев
6.41%
1 год
19.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVBU и FBUF

2026 (YTD)20252024
NVBU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF		7.97%13.27%1.73%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		5.54%14.01%2.58%

Correlation

The correlation between NVBU and FBUF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.92

The correlation between NVBU and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с NVBU:
NVBU с MARUNVBU с DECUNVBU с SPBWNVBU с OCTUNVBU с JANUNVBU с QBSFNVBU с MMAX
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с XCLRFBUF с SMAXFBUF с VOOFBUF с BUFFFBUF с HEQT

Доходность на риск

NVBU vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBU
Ранг доходности на риск NVBU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBU c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBUFBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.65

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.58

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.53

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.53

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.71

15.78

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBU vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBU на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBU и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBUFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.65

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.48

-0.13

Просадки

Сравнение просадок NVBU и FBUF

Максимальная просадка NVBU за все время составила -11.97%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBU и FBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVBUFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-11.09%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-5.61%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.01%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-1.37%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.25%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBU и FBUF

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что NVBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVBUFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.08%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

5.37%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

7.48%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

9.54%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

9.54%

+1.50%

Сравнение комиссий NVBU и FBUF

NVBU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBU и FBUF

NVBU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.62%0.64%0.54%
NVBU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVBU and FBUF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVBU has higher volatility (2.43%) compared to FBUF (1.08%). In terms of maximum drawdown, NVBU dropped -11.97% vs FBUF's -11.09%.

On 1-year performance, NVBU leads with 21.06% vs 19.74% for FBUF. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FBUF has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVBU has performed better with a 21.06% return vs 19.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.74% for NVBU.

FBUF has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for NVBU.

They also come from different issuers: AllianzIM and Fidelity. Their fees differ too: 0.74% for NVBU and 0.48% for FBUF.

FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVBU и FBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор