PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBT с MAYT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVBT с MAYT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT).

NVBT и MAYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NVBT и MAYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVBT и MAYT

2026 (YTD)202520242023
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%12.03%8.31%
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.60%11.29%18.36%11.98%

Доходность по периодам

С начала года, NVBT показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у MAYT с доходностью 0.60%.

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYT

1 день
0.41%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с SIXJNVBT с JANTNVBT с ARLUNVBT с FEBTNVBT с OCTW
Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с JANTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с APRT

Сравнение комиссий NVBT и MAYT

И NVBT, и MAYT имеют комиссию равную 0.74%.

NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Доходность на риск

NVBT vs. MAYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBT c MAYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBTMAYTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.08

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.63

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.38

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

8.33

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBT vs. MAYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBT на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAYT равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBT и MAYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBTMAYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.08

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.56

-0.48

Корреляция

Корреляция между NVBT и MAYT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBT и MAYT

Ни NVBT, ни MAYT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVBT и MAYT

Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки MAYT в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и MAYT.

Загрузка...

Показатели просадок

NVBTMAYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-11.99%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-9.59%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-0.54%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.85%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.59%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBT и MAYT

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что NVBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVBTMAYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.92%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

3.82%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

12.02%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

9.31%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

9.31%

+1.14%