PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBT с JUNT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVBT с JUNT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT).

NVBT и JUNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. JUNT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NVBT и JUNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVBT и JUNT

2026 (YTD)202520242023
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%12.03%7.26%
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		-0.44%12.42%16.03%10.62%

Доходность по периодам

С начала года, NVBT показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у JUNT с доходностью -0.44%.

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

JUNT

1 день
0.66%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.63%
1 год
14.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с ARLUNVBT с FLJJNVBT с OCTW
Часто сравнивают с JUNT:
JUNT с MAYTJUNT с MAYWJUNT с FEBPJUNT с AUGTJUNT с DMARJUNT с AJANJUNT с HOCT

Сравнение комиссий NVBT и JUNT

И NVBT, и JUNT имеют комиссию равную 0.74%.

NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Доходность на риск

NVBT vs. JUNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBT c JUNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBTJUNTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.21

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.85

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.63

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

9.58

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBT vs. JUNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBT на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUNT равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBT и JUNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBTJUNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.21

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.45

-0.37

Корреляция

Корреляция между NVBT и JUNT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBT и JUNT

Ни NVBT, ни JUNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVBT и JUNT

Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, примерно равная максимальной просадке JUNT в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и JUNT.

Загрузка...

Показатели просадок

NVBTJUNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-12.78%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-8.93%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-1.74%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-1.03%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.52%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBT и JUNT

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что NVBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVBTJUNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.40%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

4.75%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

11.86%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

9.46%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

9.46%

+0.99%