PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUVL с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NUVL с MA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NUVL (Nuvalent, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. NUVL operates in Biotechnology (Healthcare), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, NUVL returned 27.72%/yr vs 9.57%/yr for MA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NUVL и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuvalent, Inc. (NUVL) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUVL показывает доходность -9.58%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.70%.

NUVL

1 день
-3.27%
1 месяц
-11.18%
С начала года
-9.58%
6 месяцев
-17.02%
1 год
16.57%
3 года*
27.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

MA

1 день
1.93%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-13.70%
6 месяцев
-9.69%
1 год
-16.29%
3 года*
9.57%
5 лет*
6.67%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUVL и MA

2026 (YTD)20252024202320222021
NUVL
Nuvalent, Inc.		-9.58%28.50%6.37%147.11%56.41%1.55%
MA
Mastercard Incorporated		-13.70%9.04%24.17%23.40%-2.66%-7.47%

Correlation

The correlation between NUVL and MA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.20

The correlation between NUVL and MA shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NUVL:

$7.16B

MA:

$438.53B

EPS

NUVL:

-$6.05

MA:

$17.28

Коэффициент P/B

NUVL:

6.09

MA:

65.24

Общая выручка (12 мес.)

NUVL:

$0.00

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

NUVL:

$0.00

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

NUVL:

-$362.61M

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuvalent, Inc.

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с NUVL:
NUVL с NVDANUVL с EQTNUVL с DGRONUVL с VOO
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с BRK-BMA с MCDMA с COST

Доходность на риск

NUVL vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUVL
Ранг доходности на риск NUVL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUVL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUVL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUVL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUVL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUVL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUVL c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuvalent, Inc. (NUVL) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUVLMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-0.71

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-0.86

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.89

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.75

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

-1.54

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUVL vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUVL на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUVL и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUVLMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.71

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.83

-0.31

Просадки

Сравнение просадок NUVL и MA

Максимальная просадка NUVL за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUVL и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUVLMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-62.67%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-20.91%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.12%

-20.91%

-26.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-17.64%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.22%

-9.82%

-15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

10.19%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NUVL и MA

Nuvalent, Inc. (NUVL) имеет более высокую волатильность в 19.76% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что NUVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUVLMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.76%

6.54%

+13.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.09%

17.46%

+13.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.77%

22.23%

+21.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.80%

23.98%

+49.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.80%

26.92%

+46.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUVL и MA

NUVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.66%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
NUVL
Nuvalent, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NUVL и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuvalent, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
8.40B
(NUVL) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NUVL and MA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUVL has higher volatility (19.76%) compared to MA (6.54%). In terms of maximum drawdown, NUVL dropped -80.70% vs MA's -62.67%.

NUVL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUVL и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор