Сравнение NUVL с DGRO

С начала года, NUVL показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuvalent, Inc. (NUVL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUVL на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUVL и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NUVL и DGRO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

NUVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.

Максимальная просадка NUVL за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUVL и DGRO.

Nuvalent, Inc. (NUVL) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что NUVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.