PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUVL с EQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NUVL с EQT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NUVL (Nuvalent, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. NUVL operates in Biotechnology (Healthcare), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, NUVL returned 27.72%/yr vs 14.50%/yr for EQT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NUVL и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuvalent, Inc. (NUVL) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUVL показывает доходность -9.58%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью 0.85%.

NUVL

1 день
-3.27%
1 месяц
-11.18%
С начала года
-9.58%
6 месяцев
-17.02%
1 год
16.57%
3 года*
27.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQT

1 день
-2.70%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.85%
6 месяцев
-10.92%
1 год
-3.57%
3 года*
14.50%
5 лет*
21.82%
10 лет*
3.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUVL и EQT

2026 (YTD)20252024202320222021
NUVL
Nuvalent, Inc.		-9.58%28.50%6.37%147.11%56.41%1.55%
EQT
EQT Corporation		0.85%17.64%21.41%16.20%57.64%16.69%

Correlation

The correlation between NUVL and EQT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.11

The correlation between NUVL and EQT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NUVL:

$7.16B

EQT:

$33.60B

EPS

NUVL:

-$6.05

EQT:

$5.40

Коэффициент P/B

NUVL:

6.09

EQT:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

NUVL:

$0.00

EQT:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

NUVL:

$0.00

EQT:

$6.43B

EBITDA (12 мес.)

NUVL:

-$362.61M

EQT:

$7.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuvalent, Inc.

EQT Corporation

Часто сравнивают с NUVL:
NUVL с NVDANUVL с DGRONUVL с MANUVL с VOO
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK

Доходность на риск

NUVL vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUVL
Ранг доходности на риск NUVL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUVL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUVL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUVL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUVL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUVL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUVL c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuvalent, Inc. (NUVL) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUVLEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-0.05

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.15

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.02

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.08

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

-0.16

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUVL vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUVL на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа EQT равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUVL и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUVLEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.05

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.30

+0.22

Просадки

Сравнение просадок NUVL и EQT

Максимальная просадка NUVL за все время составила -80.70%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUVL и EQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUVLEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-91.51%

+10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-20.65%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.12%

-31.62%

-15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-20.65%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.22%

-23.34%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

11.02%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NUVL и EQT

Nuvalent, Inc. (NUVL) имеет более высокую волатильность в 19.76% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что NUVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUVLEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.76%

8.05%

+11.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.09%

21.29%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.77%

32.62%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.80%

42.80%

+31.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.80%

48.92%

+24.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUVL и EQT

NUVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.21%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
NUVL
Nuvalent, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NUVL и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuvalent, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
3.38B
(NUVL) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NUVL and EQT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUVL has higher volatility (19.76%) compared to EQT (8.05%). In terms of maximum drawdown, NUVL dropped -80.70% vs EQT's -91.51%.

NUVL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUVL и EQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор