Сравнение NUSIX с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
NUSIX управляется Navigator Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2019 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NUSIX и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSIX и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSIX Navigator Ultra Short Term Bond Fund | 0.76% | 4.63% | 5.54% | 5.64% | 1.14% | 0.36% | 1.49% | 1.60% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSIX показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%.
NUSIX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSIX и STIP
NUSIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Доходность на риск
NUSIX vs. STIP — Ранг доходности на риск
NUSIX
STIP
Сравнение NUSIX c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSIX | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.58 | 2.19 | +4.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 20.79 | 3.34 | +17.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.67 | 1.47 | +9.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 43.05 | 4.30 | +38.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 277.18 | 14.63 | +262.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSIX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58 | 2.19 | +4.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.68 | 1.27 | +3.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.67 | 1.05 | +2.62 |
Корреляция
Корреляция между NUSIX и STIP составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSIX и STIP
Дивидендная доходность NUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности STIP в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSIX Navigator Ultra Short Term Bond Fund | 4.20% | 4.25% | 5.23% | 4.92% | 1.74% | 0.66% | 1.08% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок NUSIX и STIP
Максимальная просадка NUSIX за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSIX и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSIX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -5.50% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.95% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.80% | -5.50% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -1.00% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.28% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSIX и STIP
Текущая волатильность для Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) составляет 0.18%, в то время как у iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что NUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSIX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.59% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 0.97% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 1.83% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.76% | 2.76% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.83% | 2.45% | -1.62% |