- ISIN
- US66538J5222
- CUSIP
- 66538J522
- Эмитент
- Navigator Funds
- Дата выпуска
- 21 мар. 2019 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NUSIX
Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции NUSIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NUSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,198.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) показал доход в 1.56% с начала года и 4.27% за последние 12 месяцев.
Navigator Ultra Short Term Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NUSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 48 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NUSIX закрывался с повышением в 17% случаев. Лучший день был 20 мар. 2023 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.30% | 0.16% | 0.40% | 0.30% | 0.10% | 1.56% | ||||||
| 2025 | 0.40% | 0.40% | 0.31% | 0.30% | 0.40% | 0.46% | 0.30% | 0.50% | 0.38% | 0.40% | 0.30% | 0.41% | 4.63% |
| 2024 | 0.60% | 0.40% | 0.45% | 0.40% | 0.50% | 0.41% | 0.50% | 0.50% | 0.53% | 0.30% | 0.40% | 0.44% | 5.54% |
| 2023 | 0.60% | 0.30% | 0.30% | 0.50% | 0.40% | 0.46% | 0.50% | 0.50% | 0.47% | 0.40% | 0.60% | 0.48% | 5.64% |
| 2022 | -0.10% | -0.10% | -0.18% | -0.10% | 0.20% | -0.17% | 0.20% | 0.30% | 0.04% | 0.20% | 0.40% | 0.44% | 1.14% |
| 2021 | 0.10% | 0.10% | 0.08% | 0.00% | 0.10% | -0.03% | 0.00% | 0.10% | -0.02% | -0.10% | 0.00% | 0.04% | 0.36% |
Метрики бенчмарка
Navigator Ultra Short Term Bond Fund has an annualized alpha of 3.04%, beta of 0.00, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 07, 2019.
- This fund captured 6.56% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.52%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.04%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 6.56%
- Участие в снижении
- -3.52%
Комиссия
Комиссия NUSIX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NUSIX имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NUSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +25.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 18.90 | 1.41 | +17.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 43.25 | 2.93 | +40.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 337.91 | 13.52 | +324.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Navigator Ultra Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.43 | $0.52 | $0.49 | $0.17 | $0.07 | $0.11 | $0.20 |
Дивидендный доход | 4.16% | 4.25% | 5.23% | 4.92% | 1.74% | 0.66% | 1.08% | 1.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Navigator Ultra Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Navigator Ultra Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 2.69%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -2.69%март 2020 г. | 26d | 2mo 15d | 3mo 11dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.80%март 2023 г. | 2d | 11d | 13dмарт 2023 г. - март 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -0.58%март 2022 г. | 5mo 27d | 5mo 17d | 11mo 14dсент. 2021 г. - сент. 2022 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.12%март 2021 г. | 1d | 1d | 2dмарт 2021 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -0.10%сент. 2022 г. | 0s | 7d | 7dсент. 2022 г. - сент. 2022 г. |
Показатели просадок
| NUSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -56.78% | +54.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -9.10% | +9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | -18.90% | +18.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.80% | -25.43% | +24.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -10.72% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.97% | -1.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NUSIX
Добавьте Navigator Ultra Short Term Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NUSIX