PortfoliosLab logo
Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US66538J5222

CUSIP

66538J522

Эмитент

Navigator Funds

Дата выпуска

21 мар. 2019 г.

Категория

Ultrashort Bond

Минимальные инвестиции

$25,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия NUSIX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии NUSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUSIX: 0.71%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Navigator Ultra Short Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.42%
93.54%
NUSIX (Navigator Ultra Short Term Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Navigator Ultra Short Term Bond Fund показал доход в 1.31% с начала года и 4.98% за последние 12 месяцев.


NUSIX

С начала года

1.31%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.15%

1 год

4.98%

5 лет

3.18%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NUSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.40%0.40%0.31%0.20%1.31%
20240.60%0.40%0.45%0.40%0.49%0.41%0.50%0.50%0.53%0.30%0.40%0.44%5.54%
20230.60%0.30%0.30%0.50%0.40%0.46%0.50%0.50%0.47%0.40%0.60%0.48%5.64%
2022-0.10%-0.10%-0.18%-0.10%0.20%-0.16%0.20%0.30%0.04%0.20%0.40%0.44%1.15%
20210.10%0.10%0.08%0.00%0.10%-0.03%0.00%0.10%-0.02%-0.10%0.00%-0.14%0.19%
20200.20%0.10%-2.40%1.53%0.70%0.68%0.20%0.10%0.11%0.10%0.10%0.11%1.50%
20190.00%0.30%0.20%0.31%0.20%0.20%0.21%0.20%0.20%0.10%1.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NUSIX составляет 100, что ставит его в топ 0% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NUSIX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа NUSIX, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NUSIX: 7.67
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NUSIX, с текущим значением в 32.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUSIX: 32.43
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NUSIX, с текущим значением в 20.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NUSIX: 20.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NUSIX, с текущим значением в 51.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NUSIX: 51.15
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина NUSIX, с текущим значением в 527.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NUSIX: 527.52
^GSPC: 1.94

Navigator Ultra Short Term Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 7.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.67
0.46
NUSIX (Navigator Ultra Short Term Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Navigator Ultra Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.51$0.52$0.49$0.17$0.07$0.11$0.20

Дивидендный доход

5.06%5.23%4.92%1.74%0.66%1.08%1.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Navigator Ultra Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.52
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.49
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.17
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.07
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.11
2019$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.07%
NUSIX (Navigator Ultra Short Term Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Navigator Ultra Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 2.69%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.69%21 февр. 2020 г.2425 мар. 2020 г.518 июн. 2020 г.75
-0.8%14 мар. 2023 г.316 мар. 2023 г.727 мар. 2023 г.10
-0.76%29 сент. 2021 г.11514 мар. 2022 г.15421 окт. 2022 г.269
-0.12%29 мар. 2021 г.230 мар. 2021 г.131 мар. 2021 г.3
-0.1%13 нояб. 2020 г.113 нояб. 2020 г.116 нояб. 2020 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Navigator Ultra Short Term Bond Fund составляет 0.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25%
14.23%
NUSIX (Navigator Ultra Short Term Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)