Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Navigator Ultra Short Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) показал доход в 0.76% с начала года и 4.27% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 6 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 45 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении NUSIX закрывался с повышением в 17% случаев. Лучший день был 20 мар. 2023 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью -0.6%.

Navigator Ultra Short Term Bond Fund: годовая альфа составляет 3.01%, бета — 0.00, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 07.05.2019.

• Этот фонд участвовал в 6.77% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.46%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NUSIX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NUSIX имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Navigator Ultra Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Navigator Ultra Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Navigator Ultra Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 2.69%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.