PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSIX с ISTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUSIX с ISTB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUSIX (Navigator Ultra Short Term Bond Fund) and ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) are both funds - NUSIX is a Ultrashort Bond fund managed by Navigator Funds, while ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Over the past 5 years, NUSIX returned 3.68%/yr vs 1.85%/yr for ISTB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NUSIX charges 0.71%/yr vs 0.06%/yr for ISTB.

Доходность

Сравнение доходности NUSIX и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUSIX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.49%.

NUSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.27%
3 года*
5.04%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

ISTB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.71%
1 год
4.19%
3 года*
4.95%
5 лет*
1.85%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUSIX и ISTB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NUSIX
Navigator Ultra Short Term Bond Fund		1.56%4.63%5.54%5.64%1.14%0.36%1.49%1.60%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.49%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%3.28%

Correlation

The correlation between NUSIX and ISTB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navigator Ultra Short Term Bond Fund

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с NUSIX:
NUSIX с SRLNNUSIX с IGSBNUSIX с MINTNUSIX с STIPNUSIX с CVXNUSIX с FLOTNUSIX с GLDM
Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с FIBR

Доходность на риск

NUSIX vs. ISTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSIX
Ранг доходности на риск NUSIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSIX c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSIXISTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.91
2.37

+4.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
29.02
3.69

+25.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

18.90

1.46

+17.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

43.25

3.34

+39.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

337.91

12.72

+325.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSIX vs. ISTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSIX на текущий момент составляет 6.91, что выше коэффициента Шарпа ISTB равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSIX и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSIXISTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91

2.37

+4.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.83

0.67

+4.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.74

0.84

+2.90

Просадки

Сравнение просадок NUSIX и ISTB

Максимальная просадка NUSIX за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSIX и ISTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUSIXISTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-9.34%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-1.26%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-1.36%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.80%

-9.34%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-1.22%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.33%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSIX и ISTB

Текущая волатильность для Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) составляет 0.18%, в то время как у iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что NUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUSIXISTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.54%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

1.28%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

1.77%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.77%

2.79%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.83%

2.51%

-1.68%

Сравнение комиссий NUSIX и ISTB

NUSIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSIX и ISTB

Дивидендная доходность NUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности ISTB в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.25%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
NUSIX
Navigator Ultra Short Term Bond Fund		4.16%4.25%5.23%4.92%1.74%0.66%1.08%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUSIX and ISTB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISTB has higher volatility (0.54%) compared to NUSIX (0.18%). In terms of maximum drawdown, NUSIX dropped -2.69% vs ISTB's -9.34%.

NUSIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.91 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUSIX и ISTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор