PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NUSIX с ISTB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUSIX с ISTB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).

NUSIX управляется Navigator Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2019 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUSIX или ISTB.

Корреляция

Корреляция между NUSIX и ISTB составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NUSIX и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUSIX:

7.60

ISTB:

2.61

Коэф-т Сортино

NUSIX:

31.79

ISTB:

4.34

Коэф-т Омега

NUSIX:

19.76

ISTB:

1.55

Коэф-т Кальмара

NUSIX:

50.11

ISTB:

3.45

Коэф-т Мартина

NUSIX:

516.82

ISTB:

12.10

Индекс Язвы

NUSIX:

0.01%

ISTB:

0.53%

Дневная вол-ть

NUSIX:

0.66%

ISTB:

2.32%

Макс. просадка

NUSIX:

-2.69%

ISTB:

-9.39%

Текущая просадка

NUSIX:

0.00%

ISTB:

-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, NUSIX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 2.25%.

NUSIX

С начала года

1.61%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.26%

1 год

4.98%

5 лет

3.16%

10 лет

N/A

ISTB

С начала года

2.25%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

2.89%

1 год

5.98%

5 лет

1.46%

10 лет

2.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NUSIX и ISTB

NUSIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%.

NUSIX
Navigator Ultra Short Term Bond Fund
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUSIX и ISTB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSIX
Ранг риск-скорректированной доходности NUSIX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
ISTB
Ранг риск-скорректированной доходности ISTB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUSIX c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUSIX на текущий момент составляет 7.60, что выше коэффициента Шарпа ISTB равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSIX и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSIX и ISTB

Дивидендная доходность NUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности ISTB в 3.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUSIX
Navigator Ultra Short Term Bond Fund		5.05%5.23%4.92%1.74%0.66%1.08%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		3.95%3.83%2.97%2.01%1.63%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%1.07%

Просадки

Сравнение просадок NUSIX и ISTB

Максимальная просадка NUSIX за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSIX и ISTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NUSIX и ISTB

Текущая волатильность для Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) составляет 0.20%, в то время как у iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что NUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...