Сравнение NUSIX с ISTB
NUSIX (Navigator Ultra Short Term Bond Fund) and ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) are both funds - NUSIX is a Ultrashort Bond fund managed by Navigator Funds, while ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Over the past 5 years, NUSIX returned 3.81%/yr vs 1.95%/yr for ISTB. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NUSIX charges 0.71%/yr vs 0.06%/yr for ISTB.
Доходность
Сравнение доходности NUSIX и ISTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSIX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.98%.
NUSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.10%
ISTB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 2.25%
- Всё время*
- 2.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.45M | $19.58M | $24.92M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам NUSIX и ISTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSIX Navigator Ultra Short Term Bond Fund | 2.18% | 4.63% | 5.54% | 5.64% | 1.14% | 0.36% | 1.49% | 1.60% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.98% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 4.75% | 3.30% |
Correlation
The correlation between NUSIX and ISTB is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSIX vs. ISTB — Ранг доходности на риск
NUSIX
ISTB
Сравнение NUSIX c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUSIX | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +26.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 21.40 | 1.32 | +20.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 41.72 | 2.45 | +39.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 331.23 | 8.81 | +322.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUSIX и ISTB
Максимальная просадка NUSIX за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSIX и ISTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSIX | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -9.34% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -1.26% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | -1.36% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.80% | -9.33% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -1.21% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.35% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSIX и ISTB
Текущая волатильность для Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) составляет 0.16%, в то время как у iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что NUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSIX | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.47% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 1.43% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 1.74% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.76% | 2.81% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.82% | 2.51% | -1.69% |
Сравнение комиссий NUSIX и ISTB
NUSIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSIX и ISTB
Дивидендная доходность NUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности ISTB в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.27% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
NUSIX Navigator Ultra Short Term Bond Fund | 4.03% | 4.25% | 5.23% | 4.92% | 1.74% | 0.66% | 1.08% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUSIX and ISTB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISTB has higher volatility (0.47%) compared to NUSIX (0.16%). In terms of maximum drawdown, NUSIX dropped -2.69% vs ISTB's -9.34%.
NUSIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.81 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSIX и ISTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор