PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSIX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUSIX с CUTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

NUSIX управляется Navigator Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2019 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NUSIX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSIX и CUTAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NUSIX
Navigator Ultra Short Term Bond Fund		0.76%4.63%5.54%5.64%1.14%0.36%1.49%1.60%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, NUSIX показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

NUSIX

1 день
0.06%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.27%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

CUTAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navigator Ultra Short Term Bond Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с NUSIX:
NUSIX с SRLNNUSIX с CVXNUSIX с IGSBNUSIX с MINTNUSIX с GLDMNUSIX с FLOTNUSIX с STIP
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с SADIXCUTAX с PRTBXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX

Сравнение комиссий NUSIX и CUTAX

NUSIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.

NUSIX
Navigator Ultra Short Term Bond Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

NUSIX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSIX
Ранг доходности на риск NUSIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSIX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSIXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.58

3.33

+3.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

20.79

5.65

+15.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

10.67

2.40

+8.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

43.05

7.51

+35.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

277.18

39.18

+238.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSIX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSIX на текущий момент составляет 6.58, что выше коэффициента Шарпа CUTAX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSIX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSIXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58

3.33

+3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.68

2.06

+2.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.67

1.77

+1.90

Корреляция

Корреляция между NUSIX и CUTAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSIX и CUTAX

Дивидендная доходность NUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM2025202420232022202120202019
NUSIX
Navigator Ultra Short Term Bond Fund		4.20%4.25%5.23%4.92%1.74%0.66%1.08%1.99%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%

Просадки

Сравнение просадок NUSIX и CUTAX

Максимальная просадка NUSIX за все время составила -2.69%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSIX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUSIXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-1.79%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.40%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.80%

-1.79%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.22%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.08%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSIX и CUTAX

Текущая волатильность для Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) составляет 0.18%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что NUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUSIXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.38%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

0.63%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

0.89%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.76%

1.03%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.83%

0.93%

-0.10%