PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSFX с NOSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUSFX с NOSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX).

NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NUSFX и NOSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSFX и NOSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		0.75%4.27%5.22%5.21%-1.59%-0.17%2.34%3.68%1.51%1.53%
NOSIX
Northern Stock Index Fund		-7.06%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NUSFX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у NOSIX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции NUSFX уступали акциям NOSIX по среднегодовой доходности: 2.35% против 13.65% соответственно.

NUSFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.46%
3 года*
4.67%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.35%

NOSIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.42%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.31%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Northern Stock Index Fund

Часто сравнивают с NUSFX:
NUSFX с CULAXNUSFX с PIASXNUSFX с TSDUXNUSFX с AOUIXNUSFX с TSDOXNUSFX с NUSIXNUSFX с SADIX
Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с SPYNOSIX с PARMXNOSIX с ELFNXNOSIX с VLXVXNOSIX с VV

Сравнение комиссий NUSFX и NOSIX

NUSFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии NOSIX в 0.05%.

NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund
NOSIX
Northern Stock Index Fund

Доходность на риск

NUSFX vs. NOSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSFX
Ранг доходности на риск NUSFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSFX c NOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSFXNOSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

0.79

+2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.61

1.28

+5.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.81

1.20

+1.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.12

0.88

+4.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.67

4.18

+33.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSFX vs. NOSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSFX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа NOSIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSFX и NOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSFXNOSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

0.79

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.09

0.66

+1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.95

0.75

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.47

+1.31

Корреляция

Корреляция между NUSFX и NOSIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSFX и NOSIX

Дивидендная доходность NUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности NOSIX в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		4.56%3.78%4.09%2.86%0.97%0.71%1.52%2.42%2.09%1.42%1.07%0.85%
NOSIX
Northern Stock Index Fund		3.17%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%

Просадки

Сравнение просадок NUSFX и NOSIX

Максимальная просадка NUSFX за все время составила -3.88%, что меньше максимальной просадки NOSIX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSFX и NOSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUSFXNOSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.88%

-55.42%

+51.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-12.11%

+11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.35%

-24.54%

+21.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.88%

-33.82%

+29.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-8.89%

+8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-10.39%

+10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.67%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSFX и NOSIX

Текущая волатильность для Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) составляет 0.38%, в то время как у Northern Stock Index Fund (NOSIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что NUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUSFXNOSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

4.24%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

9.20%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

19.35%

-17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.30%

17.16%

-15.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.21%

18.17%

-16.96%