Сравнение NUSC с NSCR
NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and NSCR (Nuveen Sustainable Core ETF) are both exchange-traded funds - NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while NSCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Nuveen. NUSC is passively managed, while NSCR is actively managed. Over the past year, NUSC returned 27.41% vs 7.29% for NSCR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUSC charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for NSCR.
Доходность
Сравнение доходности NUSC и NSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSC показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у NSCR с доходностью -6.24%.
NUSC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
NSCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUSC и NSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 12.88% | 7.72% | 5.44% |
NSCR Nuveen Sustainable Core ETF | -6.24% | 13.32% | 12.92% |
Correlation
The correlation between NUSC and NSCR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between NUSC and NSCR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSC vs. NSCR — Ранг доходности на риск
NUSC
NSCR
Сравнение NUSC c NSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSC | NSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 0.62 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 1.70 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSC | NSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.62 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NUSC и NSCR
Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки NSCR в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и NSCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSC | NSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -20.75% | -20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -11.81% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -7.98% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -3.33% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 4.29% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSC и NSCR
Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSC | NSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 0.00% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 8.25% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 11.81% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 15.97% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 15.97% | +6.39% |
Сравнение комиссий NUSC и NSCR
NUSC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NSCR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSC и NSCR
Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности NSCR в 16.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCR Nuveen Sustainable Core ETF | 16.34% | 1.92% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.93% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
NUSC and NSCR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUSC has higher volatility (4.50%) compared to NSCR (0.00%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs NSCR's -20.75%.
On 1-year performance, NUSC leads with 27.41% vs 7.29% for NSCR. On fees, NUSC is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NSCR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUSC has performed better with a 27.41% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUSC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for NSCR.
NSCR has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.93% for NUSC.
NUSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while NSCR is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.30% for NUSC and 0.45% for NSCR.
NUSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSC и NSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор