Сравнение NUSC с NDVG
NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and NDVG (Nuveen Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while NDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen. NUSC is passively managed, while NDVG is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUSC charges 0.30%/yr vs 0.64%/yr for NDVG.
Доходность
Сравнение доходности NUSC и NDVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NUSC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
NDVG
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUSC и NDVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 12.88% | 7.72% | 8.29% | 15.72% | -17.73% | 1.68% |
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | -1.62% | 10.06% | 17.60% | 15.15% | -9.55% | 11.07% |
Correlation
The correlation between NUSC and NDVG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between NUSC and NDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSC vs. NDVG — Ранг доходности на риск
NUSC
NDVG
Сравнение NUSC c NDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSC | NDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSC | NDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок NUSC и NDVG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSC | NDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSC и NDVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSC | NDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | — | — |
Сравнение комиссий NUSC и NDVG
NUSC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NDVG в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSC и NDVG
Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности NDVG в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | 4.41% | 1.05% | 1.20% | 1.24% | 1.34% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.93% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
NUSC and NDVG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUSC is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUSC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.64% for NDVG.
NDVG has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.93% for NUSC.
NUSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while NDVG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.30% for NUSC and 0.64% for NDVG.
Подберите оптимальное распределение для NUSC и NDVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор