Сравнение NUSB с AGZD
NUSB (Nuveen Ultra Short Income ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - NUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Nuveen, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. NUSB is actively managed, while AGZD is passively managed. Over the past year, NUSB returned 4.22% vs 5.52% for AGZD. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. NUSB charges 0.17%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности NUSB и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSB показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.29%.
NUSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам NUSB и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 1.71% | 4.71% | 4.48% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.29% | 4.35% | 5.43% |
Correlation
The correlation between NUSB and AGZD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSB vs. AGZD — Ранг доходности на риск
NUSB
AGZD
Сравнение NUSB c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUSB | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +27.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.42 | 1.38 | +7.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 71.24 | 7.57 | +63.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 378.49 | 22.52 | +355.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUSB и AGZD
Максимальная просадка NUSB за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSB и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSB | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.16% | -8.46% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | -0.73% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.56% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.77% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.25% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSB и AGZD
Текущая волатильность для Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) составляет 0.09%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что NUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSB | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 1.15% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | 2.08% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37% | 2.84% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.38% | 3.60% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | 3.72% | -3.34% |
Сравнение комиссий NUSB и AGZD
NUSB берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AGZD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSB и AGZD
Дивидендная доходность NUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности AGZD в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.99% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 4.29% | 4.51% | 3.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUSB and AGZD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGZD has higher volatility (1.15%) compared to NUSB (0.09%). In terms of maximum drawdown, NUSB dropped -0.16% vs AGZD's -8.46%.
On 1-year performance, AGZD leads with 5.52% vs 4.22% for NUSB. On fees, NUSB is cheaper at 0.17% per year. On volatility, NUSB has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGZD has performed better with a 5.52% return vs 4.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.23% for AGZD.
NUSB has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 3.99% for AGZD.
NUSB is categorized as Ultrashort Bond, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Nuveen and WisdomTree. Their fees differ too: 0.17% for NUSB and 0.23% for AGZD.
NUSB currently has the higher Sharpe Ratio (11.49 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSB и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор