Сравнение NUSA с VSDB
NUSA (Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF) and VSDB (Vanguard Short Duration Bond ETF Shares) are both Short-Term Bond funds. NUSA is passively managed, while VSDB is actively managed. Over the past year, NUSA returned 3.56% vs 5.06% for VSDB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NUSA и VSDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSA показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у VSDB с доходностью 1.00%.
NUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
VSDB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUSA и VSDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.48% | 3.24% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 1.00% | 4.85% |
Correlation
The correlation between NUSA and VSDB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between NUSA and VSDB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSA vs. VSDB — Ранг доходности на риск
NUSA
VSDB
Сравнение NUSA c VSDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSA | VSDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.61 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.57 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 15.78 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSA | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.94 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 2.68 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок NUSA и VSDB
Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что больше максимальной просадки VSDB в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и VSDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSA | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.44% | -1.42% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -1.42% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.10% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.19% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.32% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSA и VSDB
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что NUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSA | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.55% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 1.35% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82% | 1.75% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 1.89% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.72% | 1.89% | +0.83% |
Сравнение комиссий NUSA и VSDB
И NUSA, и VSDB имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSA и VSDB
Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VSDB в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.86% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 4.16% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUSA and VSDB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUSA has higher volatility (0.66%) compared to VSDB (0.55%). In terms of maximum drawdown, NUSA dropped -9.44% vs VSDB's -1.42%.
On 1-year performance, VSDB leads with 5.06% vs 3.56% for NUSA. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, VSDB has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VSDB has performed better with a 5.06% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUSA and VSDB have the same expense ratio: 0.15% per year.
VSDB has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 3.86% for NUSA.
They also come from different issuers: Nuveen and Vanguard.
VSDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSA и VSDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор