Сравнение NURE с SRET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET).
NURE и SRET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NURE и SRET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NURE и SRET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 8.41% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | -1.00% | 18.09% | -1.55% | 9.85% | -18.24% | 14.00% | -36.63% | 22.77% | -5.52% | 17.80% |
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у SRET с доходностью -1.00%.
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
SRET
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 1.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и SRET
NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SRET в 0.58%.
Доходность на риск
NURE vs. SRET — Ранг доходности на риск
NURE
SRET
Сравнение NURE c SRET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NURE | SRET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.63 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 0.91 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.77 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 3.20 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NURE | SRET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.63 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.08 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.04 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между NURE и SRET составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и SRET
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности SRET в 8.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% | 0.00% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.21% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и SRET
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и SRET.
Загрузка...
Показатели просадок
| NURE | SRET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -66.98% | +20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -11.13% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -30.56% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -27.69% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -22.48% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 2.75% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и SRET
Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.67%, в то время как у Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NURE | SRET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 5.42% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 8.33% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 14.08% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 16.52% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 24.60% | -2.71% |