Сравнение NURE с RLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY).
NURE и RLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности NURE и RLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NURE и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 8.41% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.90%.
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и RLY
NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.
Доходность на риск
NURE vs. RLY — Ранг доходности на риск
NURE
RLY
Сравнение NURE c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NURE | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 2.31 | -2.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 3.01 | -3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.47 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.10 | -3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 18.32 | -19.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NURE | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 2.31 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.89 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между NURE и RLY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и RLY
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности RLY в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% | 0.00% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и RLY
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и RLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NURE | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -37.75% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -9.94% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -18.94% | -17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -0.48% | -21.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -9.56% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 1.68% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и RLY
Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NURE | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.03% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 8.54% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 13.22% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 13.60% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 13.82% | +8.07% |