PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NURE с RLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NURE и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NURE и RLY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%8.41%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
14.90%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.90%.


NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.90%
6 месяцев
19.17%
1 год
30.37%
3 года*
13.06%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Short-Term REIT ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Сравнение комиссий NURE и RLY

NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.


Доходность на риск

NURE vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина

RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NURERLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

2.31

-2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

3.01

-3.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.47

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.10

-3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

18.32

-19.57

NURE vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NURERLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.31

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.89

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.37

-0.16

Корреляция

Корреляция между NURE и RLY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и RLY

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности RLY в 2.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
2.92%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Просадки

Сравнение просадок NURE и RLY

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и RLY.


Загрузка...

Показатели просадок


NURERLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-37.75%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-9.94%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-18.94%

-17.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-0.48%

-21.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-9.56%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

1.68%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и RLY

Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NURERLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.03%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

8.54%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

13.22%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

13.60%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

13.82%

+8.07%