PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NURE с NULV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NURE с NULV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) and NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while NULV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, NURE returned 2.02%/yr vs 8.68%/yr for NULV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NURE charges 0.35%/yr vs 0.26%/yr for NULV.

Доходность

Сравнение доходности NURE и NULV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NURE показывает доходность 13.59%, а NULV немного выше – 13.87%.

NURE

1 день
2.34%
1 месяц
5.22%
С начала года
13.59%
6 месяцев
16.03%
1 год
10.17%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—

NULV

1 день
0.92%
1 месяц
2.54%
С начала года
13.87%
6 месяцев
14.07%
1 год
28.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NURE и NULV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		13.59%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%8.41%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		13.87%16.31%11.88%7.60%-10.09%23.46%1.87%27.26%-4.90%15.67%

Correlation

The correlation between NURE and NULV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2016 г.

0.62

The correlation between NURE and NULV shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NURE и NULV

Секторы
NURE
NULV

Недвижимость

100.0%
2.7%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

13.7%

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.2%

Энергетика

-

4.1%

Финансовые услуги

-

18.8%

Здравоохранение

-

11.6%

Промышленность

-

10.2%

Технологии

-

20.1%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Недвижимость

NURE
100.0%
NULV
2.7%

Сырьевые материалы

NURE

-

NULV
2.3%

Коммуникационные услуги

NURE

-

NULV
13.7%

Потребительский циклический сектор

NURE

-

NULV
4.0%

Потребительский защитный сектор

NURE

-

NULV
9.2%

Энергетика

NURE

-

NULV
4.1%

Финансовые услуги

NURE

-

NULV
18.8%

Здравоохранение

NURE

-

NULV
11.6%

Промышленность

NURE

-

NULV
10.2%

Технологии

NURE

-

NULV
20.1%

Коммунальные услуги

NURE

-

NULV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Short-Term REIT ETF

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с NURE:
NURE с REZNURE с FSRNXNURE с HAUZNURE с VNQNURE с JEPQNURE с VOONURE с KBWY
Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с CVSENULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с DSTLNULV с SWPPX

Доходность на риск

NURE vs. NULV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NURE
Ранг доходности на риск NURE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c NULV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NURENULVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.66

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
3.81

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.48

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

3.91

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

16.42

-14.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NURE vs. NULV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа NULV равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и NULV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NURENULVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.66

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.61

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.61

-0.33

Просадки

Сравнение просадок NURE и NULV

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки NULV в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и NULV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NURENULVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-36.99%

-9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-7.28%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.03%

-15.07%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-21.47%

-14.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

0.00%

-10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-4.97%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

1.73%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и NULV

Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NULV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NURENULVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.52%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

7.98%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

10.68%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

14.33%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

17.02%

+4.79%

Сравнение комиссий NURE и NULV

NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NULV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и NULV

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности NULV в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.44%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		4.38%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Часто задаваемые вопросы

NURE and NULV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NURE has higher volatility (4.58%) compared to NULV (2.52%). In terms of maximum drawdown, NURE dropped -46.05% vs NULV's -36.99%.

On 5-year performance, NULV leads with 8.68% vs 2.02% for NURE. On fees, NULV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NULV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULV has performed better with a 8.68% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.35% for NURE.

NURE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.44% for NULV.

NURE is categorized as REIT, while NULV is Large Cap Value Equities. NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while NULV tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Their fees differ too: 0.35% for NURE and 0.26% for NULV.

NULV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NURE и NULV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор