Сравнение NURE с EGGQ
NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) and EGGQ (NestYield Visionary ETF) are both exchange-traded funds - NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while EGGQ is a Derivative Income fund actively managed by NestYield. NURE is passively managed, while EGGQ is actively managed. Over the past year, NURE returned 10.47% vs 61.68% for EGGQ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. NURE charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for EGGQ.
Доходность
Сравнение доходности NURE и EGGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у EGGQ с доходностью 39.75%.
NURE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 14.93%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
EGGQ
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- 39.75%
- 6 месяцев
- 36.73%
- 1 год
- 61.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NURE и EGGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 14.93% | -7.51% | 0.30% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 39.75% | 25.92% | -0.88% |
Correlation
The correlation between NURE and EGGQ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between NURE and EGGQ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NURE vs. EGGQ — Ранг доходности на риск
NURE
EGGQ
Сравнение NURE c EGGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NURE | EGGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.14 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 8.35 | -5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NURE и EGGQ
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки EGGQ в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и EGGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NURE | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -22.70% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -19.76% | +10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -6.25% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -5.64% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 7.41% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и EGGQ
Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.29%, в то время как у NestYield Visionary ETF (EGGQ) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NURE | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 15.85% | -11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 28.31% | -16.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 34.06% | -18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 34.14% | -14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 34.14% | -12.36% |
Сравнение комиссий NURE и EGGQ
NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EGGQ в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и EGGQ
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности EGGQ в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 5.47% | 5.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.33% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
NURE and EGGQ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGQ has higher volatility (15.85%) compared to NURE (4.29%). In terms of maximum drawdown, NURE dropped -46.05% vs EGGQ's -22.70%.
On 1-year performance, EGGQ leads with 61.68% vs 10.47% for NURE. On fees, NURE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NURE has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGQ has performed better with a 61.68% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NURE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for EGGQ.
EGGQ has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 4.33% for NURE.
NURE is categorized as REIT, while EGGQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Nuveen and NestYield. Their fees differ too: 0.35% for NURE and 0.89% for EGGQ.
EGGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NURE и EGGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор