PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMV с NUGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMV с NUGO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) and NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while NUGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen. NUMV is passively managed, while NUGO is actively managed. Over the past 3 years, NUMV returned 16.96%/yr vs 25.96%/yr for NUGO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUMV charges 0.31%/yr vs 0.56%/yr for NUGO.

Доходность

Сравнение доходности NUMV и NUGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMV показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у NUGO с доходностью 10.24%.

NUMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.74%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.74%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

NUGO

1 день
-1.39%
1 месяц
5.87%
С начала года
10.24%
6 месяцев
9.17%
1 год
27.74%
3 года*
25.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMV и NUGO

2026 (YTD)20252024202320222021
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		9.74%14.05%12.31%8.43%-14.97%7.36%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		10.24%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%

Correlation

The correlation between NUMV and NUGO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.59

Over the past year, the correlation between NUMV and NUGO has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NUMV и NUGO

Секторы
NUMV
NUGO

Финансовые услуги

18.6%
3.3%

Технологии

14.8%
54.6%

Промышленность

13.9%
9.0%

Недвижимость

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%
0.9%

Здравоохранение

8.2%
6.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%
12.3%

Коммунальные услуги

6.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

5.5%
13.2%

Сырьевые материалы

4.6%
1.6%

Энергетика

2.6%

-

Финансовые услуги

NUMV
18.6%
NUGO
3.3%

Технологии

NUMV
14.8%
NUGO
54.6%

Промышленность

NUMV
13.9%
NUGO
9.0%

Недвижимость

NUMV
8.6%
NUGO

-

Потребительский защитный сектор

NUMV
8.3%
NUGO
0.9%

Здравоохранение

NUMV
8.2%
NUGO
6.5%

Потребительский циклический сектор

NUMV
8.1%
NUGO
12.3%

Коммунальные услуги

NUMV
6.8%
NUGO
0.2%

Коммуникационные услуги

NUMV
5.5%
NUGO
13.2%

Сырьевые материалы

NUMV
4.6%
NUGO
1.6%

Энергетика

NUMV
2.6%
NUGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Nuveen Growth Opportunities ETF

Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с FDISNUMV с ESGV
Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с VOONUGO с SCHGNUGO с QQQMNUGO с HGOIXNUGO с GARPNUGO с SEIM

Доходность на риск

NUMV vs. NUGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMV c NUGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMVNUGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.57

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.17

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.59

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

5.17

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMV vs. NUGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMV на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUGO равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMV и NUGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMVNUGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.57

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Просадки

Сравнение просадок NUMV и NUGO

Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки NUGO в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и NUGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMVNUGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-38.01%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-17.54%

+8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-25.12%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.39%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-12.06%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

5.38%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMV и NUGO

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) составляет 2.97%, в то время как у Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что NUMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMVNUGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.21%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

13.36%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

17.71%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

23.12%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

23.12%

-3.35%

Сравнение комиссий NUMV и NUGO

NUMV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии NUGO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMV и NUGO

Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как NUGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.40%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%

Часто задаваемые вопросы

NUMV and NUGO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGO has higher volatility (4.21%) compared to NUMV (2.97%). In terms of maximum drawdown, NUMV dropped -43.46% vs NUGO's -38.01%.

On 3-year performance, NUGO leads with 25.96% vs 16.96% for NUMV. On fees, NUMV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, NUMV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUGO has performed better with a 25.96% return vs 16.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.

NUMV has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for NUGO.

NUMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while NUGO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.31% for NUMV and 0.56% for NUGO.

NUMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMV и NUGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор