PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMV с DXUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMV с DXUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) and DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. NUMV is passively managed, while DXUV is actively managed. Over the past year, NUMV returned 23.74% vs 27.35% for DXUV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NUMV charges 0.31%/yr vs 0.25%/yr for DXUV.

Доходность

Сравнение доходности NUMV и DXUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMV показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у DXUV с доходностью 10.92%.

NUMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.74%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.74%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

DXUV

1 день
-0.66%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.92%
6 месяцев
11.46%
1 год
27.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMV и DXUV

2026 (YTD)20252024
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		9.74%14.05%0.09%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		10.92%14.34%5.00%

Correlation

The correlation between NUMV and DXUV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.87

The correlation between NUMV and DXUV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUMV и DXUV

Секторы
NUMV
DXUV

Финансовые услуги

18.6%
16.3%

Технологии

14.8%
24.2%

Промышленность

13.9%
14.7%

Недвижимость

8.6%
0.4%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.4%

Здравоохранение

8.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.1%
11.4%

Коммунальные услуги

6.8%
0.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
8.1%

Сырьевые материалы

4.6%
3.7%

Энергетика

2.6%
7.0%

Финансовые услуги

NUMV
18.6%
DXUV
16.3%

Технологии

NUMV
14.8%
DXUV
24.2%

Промышленность

NUMV
13.9%
DXUV
14.7%

Недвижимость

NUMV
8.6%
DXUV
0.4%

Потребительский защитный сектор

NUMV
8.3%
DXUV
5.4%

Здравоохранение

NUMV
8.2%
DXUV
8.3%

Потребительский циклический сектор

NUMV
8.1%
DXUV
11.4%

Коммунальные услуги

NUMV
6.8%
DXUV
0.5%

Коммуникационные услуги

NUMV
5.5%
DXUV
8.1%

Сырьевые материалы

NUMV
4.6%
DXUV
3.7%

Энергетика

NUMV
2.6%
DXUV
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Dimensional US Vector Equity ETF

Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с FDISNUMV с ESGV
Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с DFAUDXUV с FINN.NEO

Доходность на риск

NUMV vs. DXUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMV c DXUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMVDXUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.17

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.04

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.22

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

13.10

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMV vs. DXUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMV на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXUV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMV и DXUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMVDXUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.17

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.05

-0.61

Просадки

Сравнение просадок NUMV и DXUV

Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и DXUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMVDXUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-21.08%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.53%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.66%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-3.08%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.09%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMV и DXUV

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) имеют волатильность 2.97% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMVDXUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.98%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

8.99%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

12.72%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.31%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

17.31%

+2.46%

Сравнение комиссий NUMV и DXUV

NUMV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DXUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMV и DXUV

Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности DXUV в 0.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.40%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%

Часто задаваемые вопросы

NUMV and DXUV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXUV has higher volatility (2.98%) compared to NUMV (2.97%). In terms of maximum drawdown, NUMV dropped -43.46% vs DXUV's -21.08%.

On 1-year performance, DXUV leads with 27.35% vs 23.74% for NUMV. On fees, DXUV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXUV has performed better with a 27.35% return vs 23.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.31% for NUMV.

NUMV has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.96% for DXUV.

They also come from different issuers: Nuveen and Dimensional. Their fees differ too: 0.31% for NUMV and 0.25% for DXUV.

DXUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMV и DXUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор