PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMG с NULC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с NULC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while NULC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMG returned 0.93%/yr vs 11.42%/yr for NULC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for NULC.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и NULC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у NULC с доходностью 14.17%.

NUMG

1 день
-0.29%
1 месяц
4.36%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.64%
1 год
-0.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

NULC

1 день
0.06%
1 месяц
5.15%
С начала года
14.17%
6 месяцев
14.22%
1 год
26.89%
3 года*
21.40%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и NULC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-0.70%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%11.43%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		14.17%16.29%18.71%22.54%-20.18%25.69%22.51%16.89%

Correlation

The correlation between NUMG and NULC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.88

The correlation between NUMG and NULC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUMG и NULC

Секторы
NUMG
NULC

Технологии

28.7%
36.2%

Промышленность

26.5%
8.4%

Здравоохранение

13.9%
8.7%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.0%

Финансовые услуги

6.5%
13.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
10.9%

Недвижимость

3.7%
2.3%

Сырьевые материалы

2.3%
1.7%

Коммунальные услуги

1.4%
2.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

2.4%

Технологии

NUMG
28.7%
NULC
36.2%

Промышленность

NUMG
26.5%
NULC
8.4%

Здравоохранение

NUMG
13.9%
NULC
8.7%

Потребительский циклический сектор

NUMG
11.8%
NULC
8.0%

Финансовые услуги

NUMG
6.5%
NULC
13.4%

Коммуникационные услуги

NUMG
5.2%
NULC
10.9%

Недвижимость

NUMG
3.7%
NULC
2.3%

Сырьевые материалы

NUMG
2.3%
NULC
1.7%

Коммунальные услуги

NUMG
1.4%
NULC
2.0%

Потребительский защитный сектор

NUMG

-

NULC
6.0%

Энергетика

NUMG

-

NULC
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Nuveen ESG Large-Cap ETF

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с SPY
Часто сравнивают с NULC:
NULC с USSGNULC с EASGNULC с BDGSNULC с IUSGNULC с VTINULC с ESGDNULC с SCHX

Доходность на риск

NUMG vs. NULC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 99
Ранг коэф-та Мартина
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c NULC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMGNULCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.11

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.91

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.03

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

13.04

-13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMG vs. NULC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа NULC равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и NULC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMGNULCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.11

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.68

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.80

-0.36

Просадки

Сравнение просадок NUMG и NULC

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки NULC в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и NULC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGNULCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-34.86%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-8.91%

-10.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-18.53%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-27.90%

-10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-0.51%

-9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-6.29%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

2.07%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и NULC

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NULC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGNULCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.28%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

9.89%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

12.78%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

16.85%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

19.68%

+2.19%

Сравнение комиссий NUMG и NULC

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NULC в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и NULC

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NULC в 8.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		8.91%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%0.00%0.00%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and NULC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMG has higher volatility (4.71%) compared to NULC (3.28%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs NULC's -34.86%.

On 5-year performance, NULC leads with 11.42% vs 0.93% for NUMG. On fees, NULC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NULC has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULC has performed better with a 11.42% return vs 0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.

NULC has the higher dividend yield at 8.91%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NULC is Large Cap Growth Equities. NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while NULC tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.20% for NULC.

NULC currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и NULC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор