PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMG с NSCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с NSCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and NSCR (Nuveen Sustainable Core ETF) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while NSCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Nuveen. NUMG is passively managed, while NSCR is actively managed. Over the past year, NUMG returned -0.99% vs 7.08% for NSCR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for NSCR.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и NSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у NSCR с доходностью -6.24%.

NUMG

1 день
-0.29%
1 месяц
4.36%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.64%
1 год
-0.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

NSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-5.95%
1 год
7.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и NSCR

2026 (YTD)20252024
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-0.70%0.78%8.26%
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		-6.24%13.32%12.92%

Correlation

The correlation between NUMG and NSCR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.76

The correlation between NUMG and NSCR shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUMG и NSCR

Секторы
NUMG
NSCR

Технологии

28.7%
28.8%

Промышленность

26.5%
5.6%

Здравоохранение

13.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

11.8%
12.1%

Финансовые услуги

6.5%
19.6%

Коммуникационные услуги

5.2%
9.0%

Недвижимость

3.7%
1.3%

Сырьевые материалы

2.3%
1.4%

Коммунальные услуги

1.4%
3.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

4.3%

Технологии

NUMG
28.7%
NSCR
28.8%

Промышленность

NUMG
26.5%
NSCR
5.6%

Здравоохранение

NUMG
13.9%
NSCR
10.5%

Потребительский циклический сектор

NUMG
11.8%
NSCR
12.1%

Финансовые услуги

NUMG
6.5%
NSCR
19.6%

Коммуникационные услуги

NUMG
5.2%
NSCR
9.0%

Недвижимость

NUMG
3.7%
NSCR
1.3%

Сырьевые материалы

NUMG
2.3%
NSCR
1.4%

Коммунальные услуги

NUMG
1.4%
NSCR
3.8%

Потребительский защитный сектор

NUMG

-

NSCR
2.0%

Энергетика

NUMG

-

NSCR
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Nuveen Sustainable Core ETF

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с SPY
Часто сравнивают с NSCR:
NSCR с BDGSNSCR с NULGNSCR с TEXNNSCR с WLTGNSCR с NUSCNSCR с NURENSCR с FTIF

Доходность на риск

NUMG vs. NSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 99
Ранг коэф-та Мартина
NSCR
Ранг доходности на риск NSCR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSCR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSCR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSCR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSCR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c NSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMGNSCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.60

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
0.91

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.12

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.60

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

1.64

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMG vs. NSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа NSCR равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и NSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMGNSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.60

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Просадки

Сравнение просадок NUMG и NSCR

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки NSCR в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и NSCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGNSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-20.75%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-11.81%

-7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-7.98%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-3.34%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

4.32%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и NSCR

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGNSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

0.00%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

8.25%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

11.80%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

15.96%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

15.96%

+5.91%

Сравнение комиссий NUMG и NSCR

NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NSCR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и NSCR

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NSCR в 16.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		16.34%1.92%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and NSCR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMG has higher volatility (4.71%) compared to NSCR (0.00%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs NSCR's -20.75%.

On 1-year performance, NSCR leads with 7.08% vs -0.99% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NSCR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NSCR has performed better with a 7.08% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for NSCR.

NSCR has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NSCR is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.45% for NSCR.

NSCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и NSCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор