PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMG с NCLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с NCLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while NCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLO A Index. Both are passively managed. Over the past year, NUMG returned -0.99% vs 5.92% for NCLO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.26%/yr for NCLO.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и NCLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у NCLO с доходностью 2.00%.

NUMG

1 день
-0.29%
1 месяц
4.36%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.64%
1 год
-0.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

NCLO

1 день
0.04%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
5.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и NCLO

2026 (YTD)20252024
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-0.70%0.78%-6.13%
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF		2.00%6.28%0.35%

Correlation

The correlation between NUMG and NCLO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Nuveen AA-BBB CLO ETF

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с SPY
Часто сравнивают с NCLO:
NCLO с JBBBNCLO с CLOINCLO с JAAANCLO с PHYLNCLO с JPIENCLO с FAAANCLO с VOO

Доходность на риск

NUMG vs. NCLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 99
Ранг коэф-та Мартина
NCLO
Ранг доходности на риск NCLO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c NCLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMGNCLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.63

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.09

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.46

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.95

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

12.87

-13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMG vs. NCLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа NCLO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и NCLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMGNCLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.63

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.60

-1.16

Просадки

Сравнение просадок NUMG и NCLO

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки NCLO в -3.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и NCLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGNCLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-3.05%

-35.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-3.05%

-16.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-0.31%

-9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-0.20%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

0.46%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и NCLO

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGNCLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

1.07%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

3.46%

+11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

3.64%

+14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

3.71%

+19.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

3.71%

+18.16%

Сравнение комиссий NUMG и NCLO

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NCLO в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и NCLO

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NCLO в 5.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NCLO
Nuveen AA-BBB CLO ETF		5.78%6.09%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and NCLO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMG has higher volatility (4.71%) compared to NCLO (1.07%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs NCLO's -3.05%.

On 1-year performance, NCLO leads with 5.92% vs -0.99% for NUMG. On fees, NCLO is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NCLO has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NCLO has performed better with a 5.92% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NCLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.

NCLO has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NCLO is CLO. NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while NCLO tracks JP Morgan CLO A Index. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.26% for NCLO.

NCLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и NCLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор