Сравнение NUMG с NCLO
NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while NCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLO A Index. Both are passively managed. Over the past year, NUMG returned -5.13% vs 5.81% for NCLO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.26%/yr for NCLO.
Доходность
Сравнение доходности NUMG и NCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUMG показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у NCLO с доходностью 2.24%.
NUMG
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- -5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- —
NCLO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUMG и NCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | -5.28% | 0.78% | -5.23% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 2.24% | 6.28% | 0.31% |
Correlation
The correlation between NUMG and NCLO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUMG vs. NCLO — Ранг доходности на риск
NUMG
NCLO
Сравнение NUMG c NCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUMG | NCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.46 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.91 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 12.62 | -13.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUMG и NCLO
Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки NCLO в -3.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и NCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUMG | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -3.05% | -35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -3.05% | -16.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -0.07% | -13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -0.20% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 0.46% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMG и NCLO
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUMG | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 0.95% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 3.47% | +11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 3.64% | +15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 3.67% | +19.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 3.67% | +18.19% |
Сравнение комиссий NUMG и NCLO
NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NCLO в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMG и NCLO
Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NCLO в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.77% | 6.09% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.18% | 12.76% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
NUMG and NCLO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUMG has higher volatility (6.35%) compared to NCLO (0.95%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs NCLO's -3.05%.
On 1-year performance, NCLO leads with 5.81% vs -5.13% for NUMG. On fees, NCLO is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NCLO has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NCLO has performed better with a 5.81% return vs -5.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.
NCLO has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 0.01% for NUMG.
NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NCLO is CLO. NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while NCLO tracks JP Morgan CLO A Index. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.26% for NCLO.
NCLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUMG и NCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор