Сравнение NUMG с BAMU
NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. NUMG is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, NUMG returned -4.50% vs 2.89% for BAMU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. NUMG charges 0.30%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности NUMG и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUMG показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.20%.
NUMG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -6.91%
- 1 год
- -4.50%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUMG и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | -5.14% | 0.78% | 11.99% | 17.47% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.20% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between NUMG and BAMU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between NUMG and BAMU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUMG vs. BAMU — Ранг доходности на риск
NUMG
BAMU
Сравнение NUMG c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUMG | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.42 | -1.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 24.55 | -24.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 97.21 | -97.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUMG и BAMU
Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUMG | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -0.36% | -38.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -0.12% | -19.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.65% | 0.00% | -13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -0.02% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 0.03% | +7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMG и BAMU
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUMG | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 0.08% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 0.39% | +14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 0.58% | +18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 0.86% | +22.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 0.86% | +21.00% |
Сравнение комиссий NUMG и BAMU
NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMG и BAMU
Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.18% | 12.76% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
NUMG and BAMU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUMG has higher volatility (6.32%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.89% vs -4.50% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.89% return vs -4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.01% for NUMG.
NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Nuveen and Brookstone. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUMG и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор